- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16
Огромное количество людей пробуют торговать на рынке Форекс и Бинарных опционах. Со временем они сталкиваются с тем, что невозможно просто торговать, должен быть определенный перечень правил, которому нужно следовать. Другими словами, должна быть торговая стратегия, которая скажет: в какой момент открыть сделку, где выставить уровни ограничения прибыли и убытков, сколько денег инвестировать в сделку и так далее. Поиск прибыльной стратегии - процесс долгий и кропотливый. Каждую стратегию нужно изучить, затем по историческим графикам валютных пар нужно за срок от полугода проследить торговлю по этой стратегии. Если на этом этапе стратегия показывает положительную торговлю, трейдер должен поторговать по ней на реальном рынке хотя бы несколько месяцев. И уже после этого можно четко сказать - это была прибыльная стратегия или убыточная. Таким образом, в год можно качественно протестировать только 4-6 стратегий, при этом нужно помнить, что из 100 стратегий хорошо если 5 окажутся прибыльными.
RoboForex - работайте с лучшими
Есть и другой вариант – заказывать разработку советника по стратегии, которую вы хотите проверить, после чего протестировать его в тестере стратегий. Так намного быстрее, узнать результаты можно уже в течении двух недель после заказа, но за разработку придется платить в среднем около 170$ за каждую стратегию. А значит позволить себе массовую проверку стратегий таким способом могут лишь единицы. Как итог - абсолютное большинство трейдеров продолжают находиться в поиске своей торговой стратегии.
Данный проект предназначен значительно облегчить процесс поиска стратегии для торговли путем объединения всех возможных торговых условий в единый тестер стратегий. Любой трейдер сможет «собрать» нужную ему торговую стратегию из мельчайших условий как из кубиков в конструкторе Lego. После чего программа даст возможность протестировать эту стратегию на любом промежутке исторических данных. На основе полученных результатов тестирования можно будет однозначно сказать о прибыльности стратегии. Если же стратегия оказалась не очень прибыльной – легко можно поменять несколько условий (другими словами - переставить несколько «кубиков» в «конструкторе») и попробовать протестировать снова.
В итоге процесс тестирования, который сейчас занимает 3-4 месяца (либо достаточно крупную сумму денег), можно сократить до 1 часа. Причем тестировать можно стратегии как для Форекса, так и для Бинарных Опционов.
Проект состоит из трех частей:
Сейчас проект находится в разработке, но определенный функционал уже готов. Например, уже сейчас можно тестировать стратегии для бинарных опционов, основанные на любых пользовательских индикаторах. Для примера давайте протестируем стратегию, основанную на пользовательском индикаторе «AMkA» (Скользящая средняя по Кауффману), который есть в свободном доступе.
Итак, в первую очередь нужно запустить клиентское приложение:
Давайте сделаем так, чтобы, когда быстрая МА пересекает медленную МА снизу вверх, открывалась сделка вверх (т.е. покупался опцион CALL). В первую очередь нужно разобраться, как правильно это программе «объяснить». На самом деле, это совсем не сложно, смотрите, что такое пересечение двух линий? Это когда на текущем баре ценовой уровень одной линии больше, чем у другой, в то время как на предыдущем баре ее ценовой уровень был ниже, чем у другой. При этом на графике наблюдается такая картина:
То есть на нулевом баре (текущий) видно, что ценовой уровень быстрой МА выше, чем у медленной, а на первом баре (предыдущий) – наоборот, у медленной МА ценовой уровень выше, чем у быстрой. Таким образом имеем пересечение двух МА. С теорией закончили, перейдем к практике.
В приложении выбираем желаемый результат задаваемого условия (открытие сделки вверх или вниз).
Затем выбираем тип торгового условия:
В нашем случае это будет «Сравнение данных», ведь мы хотим сравнить значения двух МА между собой. Далее выбираем источники данных для сравнения:
В обоих случаях указываем «Внешний индикатор», после чего имеем такую картину:
Теперь следует ввести данные индикаторов. Первое поле – название индикатора. В обоих случаях это – AmkA. Затем – таймфрейм, пусть будет М15. Далее идут два параметра самого индикатора. Конечно, в финальной версии программы можно будет настраивать бесконечное число параметров, а сейчас пока ограничимся на двух. Первый параметр этого индикатора – период. Он-то нам и нужен. Пусть нашим первым источником будет быстрая МА, а вторым – медленная. В таком случае в первом источнике пишем «14», во втором – «28». Второй параметр по умолчанию у данного индикатора равен двум. Пусть так и остается, вводим в обоих случаях двойку.
Далее переходим к настройке «Номер буфера». Буфер – это то, с помощью чего индикатор выдает данные. Чтобы узнать, какой именно буфер нам нужен, откроем настройки индикатора и выберем вкладку «Цвета»:
Как видно на скриншоте, зеленый цвет под номером «0» – и есть наша линия. Поэтому пишем ноль в обоих источниках. Последний параметр – номер бара. Это собственно номер того бара, с которого мы будем брать данные индикатора. Напомню, что 0 – текущий бар, 1 – предыдущий, 2 – второй с конца, и так далее. В этом условии будем сравнивать данные с последнего бара, поэтому указываем «0». И последнее – нужно указать знак сравнения между этими двумя источниками. Как мы уже решили, на последнем баре значение быстрой МА (первый источник) должно быть больше, чем у медленной (второй источник). Поэтому выбираем знак «>» (больше). В конечном итоге получили такую таблицу:
Мы молодцы, но это только полработы. Ведь не забываем, что кроме того, что на текущем баре, значение быстрой МА должно быть больше, на предыдущем – оно должно быть меньше. Поэтому теперь нужно добавить второе условие, (нажав на плюсик внизу справа на первом условии) и сделать тоже самое, но для первого бара (предыдущего) и установить между источниками знак «<» (меньше). Вот что получили в итоге:
Теперь все готово, поэтому смело жмем «Готово» внизу справа. Программа предложит сохранить файл, вводим любое название файла (для этого удобно использовать название стратегии) и сохраняем. Все, клиентское приложение больше не понадобится. Теперь следует поместить сохраненный файл в каталог_терминала\tester\files (в будущем это будет происходить автоматически, а пока придется это сделать ручками). Вот как выглядят файлы стратегий, лежащие на «своем» месте:
Затем открываем терминал, запускаем тестер стратегий, выбираем в нем наш «NextGenForexTester», и в его свойствах вводим название файла, которое задали ранее:
Далее выбираем желаемую пару, временной промежуток и режим тестирования. Спред, в случае тестирования стратегии для опционов, не важен, тестер сам игнорирует его. В итоге так выглядел готовый к запуску тестер стратегий в моем случае:
Жмем кнопку «Старт» и дожидаемся окончания процесса тестирования. Не забывайте, что нужный нам индикатор AMkA к этому моменту уже должен был быть установлен в терминал (тем более, что мы все равно должны были посмотреть номера буферов в настройках индикатора). После завершения процесса тестирования трейдер получит подробный отчет в свой личный кабинет на сайте проекта. А пока серверная часть находится в разработке, результаты выдаются в журнале тестирования:
Как видите, мы получили довольно подробный отчет, по которому вполне можно судить о прибыльности стратегии, а также видеть ее различные сильные и слабые стороны. Со временем этот отчет также будет пополняться другой информацией, которая может быть полезна трейдеру.
Кому-то весь этот процесс покажется сложным или запутанным, но поверьте, проделав это один раз и разобравшись в принципе работы, любой человек без труда сможет тестировать свои стратегии. А что касается практической пользы, то тут каждый сам решит, пользовался бы он таким тестером или нет.
Я приведу лишь пример. Для тестирования той же банальной стратегии из примера по МА Кауффмана пришлось бы потратить либо хотя бы пару недель на тестирование руками, либо заплатив от 50$ программисту (если речь о Форексе, а если о опционах, как в примере – то от 150$, т.к. весь функционал анализа результатов также пришлось бы дописывать, ведь стандартный тестер МТ4 подходит только для Форекса). Пользуясь же этой программой, при этом составляя параллельно обзор, делая скриншоты, и т.д. я потратил около двух часов. А разобравшись в первый раз, во второй ушло бы от силы минут 20. Поэтому лично мне программа нравится, и я считаю, что эта задумка имеет право на жизнь. Тем более большая часть программы будет полностью бесплатна, а платными будут только отдельные функции, которые будут стоить 0.5-2$ за тест с их использованием.
А как считаете вы, ждет ли успех этот проект? Стали ли бы вы им пользоваться? Пожалуйста, примите участие в опросе (в конце статьи), это очень важно для разработчиков, от этого зависит будущее проекта.
Разработчики предоставили план-схему, по которой идет разработка Forex-части проекта (кликните по картинке и она откроется в новом окне в полноформатном размере).
А по вашему мнению, достаточно ли представленного функционала для тестирования всех Forex-стратегий, или вы добавили бы что-то еще? Делитесь своими мнениями в комментариях.
Отзывы
В тестере нужно минимум два таймфрейма.
Стоп лосс, чтоб я его мог выставить не только в пунктах, но и в любых других параметрах (за свечу, за локальный минимум - максимум).
Еще кое что нужно, вкратце не объяснишь.
Если интересно, напишите, я с удовольствием отвечу.
Сам, тестерами пользуюсь постоянно.. Пишу совы, как в ручную, так и роботами, и гоняю их на истории.
А вообще), не заморачивайтесь с роботом, по создании сов.
Лучше сделайте программу, которая бы гоняла историю со всеми таймфреймами или, чтоб прога выделяла старшие таймфреймы. Например, запускаю тестер на часовом графике, тестер выделяет свечи в сутках. И чтоб была быстрая. Не нужно, чтоб свеча образовывалась по тикам, достаточно открытие и закрытие свечи (думаю, так прога быстрее будет).
На мой взгляд, это будет более полезней.