Принципы торговли по скользящим средним

Скользящие средние, несмотря на свою простоту, представляют собой один из самых информативных и ценных индикаторов в теханализе, которые дают хоть и небольшой, но зато стабильный результат. Как правило, торговля по скользящим средним значительно понижает степень риска, так как эти линии являются срединными уровнями, на которых трейдер должен принять важное решение – делать продажу или покупку. Торговые стратегии по скользящим очень разнообразны и, при рациональном использовании в сочетании с другими индикаторами, всегда приносят положительный результат.

Далее рассмотрим 15 основных принципов, по которым может осуществляться торговля по скользящим средним.

1. Двадцатидневная скользящая средняя обычно означает краткосрочный тренд, пятидесяти дневная — среднесрочный тренд, а двухсотдневная скользящая средняя обычно является свидетельством долгосрочного тренда.

2. 20-, 5--, 200-дневные скользящие – это естественные пределы для ценовых коррекций. Объясняется это тем, что, во-первых, скользящие средние определяют уровень, на котором фиксация прибыли и принятие убытков должны ослабеть после достаточно сильного движения цен, а, во-вторых, их признание этих уровней побуждает трейдеров производить самореализацию стратегии каждый раз при приближении цены к данным уровням.

3. Как правило, скользящие средние относятся к индикаторам, следующим за трендом, которые замеряют нисходящий или восходящий импульс. Поэтому при торговле по скользящим средним нужно учитывать, что они подают ложный сигнал во время торговли в боковике утрачивают свою эффективность на рынках со слабым или отсутствующим движением цен.

4. Как только скользящие средние переворачиваются или сглаживаются, их характеристики изменяются. Если скользящие средние занимают горизонтальное положение, то это свидетельствует о потере импульса для этого временного интервала. Такое положение повышает шанс того, что скользящая средняя пересечется ценой сравнительно легко. Если скользящие средние различной длины выстроятся в горизонтальную линию достаточно близко друг к другу, то цена будет колебаться поперек этих линий, образуя «рыночный шум».

5. Скользящие средние образуются на вершине цены, поэтому они подают устойчивые сигналы. С развитием цены относительная корреляция скользящих средних меняется с каждым баром. Кроме того, скользящие тесно связаны с линиями поддержки/сопротивления, и когда эти линии расходятся или сходятся, то же случается со скользящими средними.

6. Если торговля по скользящим средним осуществляется на длинном временном интервале, то необходимо применять экспоненциальные средние, или EMA. А если торговля проводится на коротких промежутках, то целесообразно использовать SMA или простые скользящие средние. При этом EMA будут придавать больший вес сравнительно недавнему ценовому изменению, а SMA дает одинаковые веса любым ценовым движениям.

7. Краткосрочные SMA дают возможность трейдерам прогнозировать действия других игроков. В основном при торговле по скользящим средним используются SMA, как более простые в понимании. Профессионалы обычно отдают предпочтение EMA, как более точному инструменту. Сильные ценовые движения в течение дня происходят в большей степени в результате совместных действий трейдеров, чем в соответствии с технической стороной рыночной ситуации.

8. Важной особенностью скользящих является то, что торговля по скользящим средним позволяет установить силу кратко- и долгосрочных трендов. Для установления силы краткосрочного тренда наилучшим образом подходят  пяти-, восьми- и тринадцатипериодные SMA. При достаточно сильном тренде они выстроятся в линию и в течение продолжительного времени не изменят свое направление, совершая почти  параллельное движение. В случае смены тренда скользящие по очереди будут выбиваться из параллельного движения,  и изменять свое направление, все это закончится изменением направления ценового движения.

9. О долгосрочном тренде свидетельствует расположение цены относительно двухсотпериодной скользящей средней.  Как говорится в поговорке, «Быки торгуют выше двухсотпериодной, а медведи ниже».  То есть если цена расположена выше скользящей средней, то нужно покупать, если ниже, то продавать.

10. Ключевое значение имеет пересечение пятидесятипериодной скользящей средней двухсотпериодной. Данная ситуация  свидетельствует о смене тренда. Причем если пересечение было снизу вверх, то его последствием будет аптренд.  Это пересечение называется «Золотой Крест». Пересечение сверху вниз говорит о даунтренде и называется «Мертвый крест».

11.Обычно торговля скользящими средними имеет важную особенность: ценовое движение с трудом пробивает снизу вверх снижающуюся скользящую, и сверху вниз повышающуюся скользящую. Обычно цена легко пересекает снизу вверх повышающуюся скользящую среднюю, а так же пересечь сверху вниз понижающуюся скользящую среднюю.

12. Обычно скользящие средние с разными таймфреймами изображают скорость тренда посредством расположения  друг к другу. Определить скорость можно, используя классический индикатор MACD или множественные скользящие средние, наблюдая их расхождение или схождение через определенный временной промежуток.

13. Если шестидесятипериодную скользящую наложить на график объема, то по ее наклону, в установленное время, можно определять текущее давление «медведей» или «быков».

14. При торговле по скользящим средним не рекомендуют использовать краткосрочного прогнозирования многопериодные мувинги, так как их сигналы обычно запаздывают (скользящая может подать сигнал к покупке, когда тренд уже приближается к завершению).

15. Уровни поддержки/сопротивления определяются при пересечении скользящих средних.

В заключении надо сказать, что торговля по скользящим средним помогает трейдеру принимать важные решения по поводу открытия или закрытия позиций и значительно снижает риск проведенных операций.