- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16
При использовании скользящего среднего (Moving Average) почти всегда возникает лаг, и для его уменьшения техническим аналитикам необходима экспоненциальная скользящая средняя. Показатель Exponential Moving Average (EMA) придает последним ценам больший вес по сравнению с предыдущими значениями. Этот факт позволяет реагировать на текущие изменения рыночных цен быстрее, чем при использовании простых скользящих средних. Вес последней цены зависит от периода скользящего среднего, и чем этот период короче, тем больший вес имеет последняя цена. Другими словами, если десятипериодная EMA придаст последней цене18,18% веса, то двадцатипериодная добавит 9,25%. Проводя подробные вычисления, нетрудно заметить, что экспоненциальное скользящее среднее будет сложнее в расчете, чем простая средняя сумма.
Существует два главных способа определения EMA. Во-первых, это может быть процентное Moving Average, а во-вторых – периодное Moving Average. По этой причине, главным параметром первого примера является вес (процент) цены, а критерием второго – период, в котором находится экспоненциальная скользящая средняя. Расчетная формула представлена ниже в своем стандартном виде,
K = 2 / (n + 1),
Есть два метода изменения Moving Average – это замена коэффициента К или изменение временного периода. В таком случае данный коэффициент будет пересчитываться как 2 / (1 + N), где N -установленный клиентом период. При использовании десятипериодной скользящей средней сумма коэффициента будет равна
, что означает «десятипериодное экспоненциальное скользящее среднее эквивалентно процентному EMA, имеющему коэффициент 18,18%».
RoboForex - работайте с лучшими
Стоит заметить, что при расчете этого показателя использованы все цены за весь период его построения. Со временем влияние старых цен снижается, но не исчезает совсем. Этот эффект исчезает быстрее для коротких ЕМА по сравнению с большими по протяжности. На действительном графике не очень заметна разница между простым Moving Average и экспоненциальным, но некоторые различия все же присутствуют. В данных условиях индикатор ЕМА точнее отражает цены, ведь влияние предыдущих цен экспоненциально снижается с их отдалением от текущих рыночных показателей.
Решение о выборе типа скользящей зависит от самого инвестора, и в разных ситуациях необходимо рассматривать все доступные варианты. У простой скользящей средней имеется лаг, а экспоненциальное скользящее среднее сильно реагирует на быстрые колебания цен. Трейдеры, которые специализируются на краткосрочной торговле, используют такое скользящее среднее для наблюдений за быстрыми ценовыми изменениями. Этот показатель помогает определить действия пользователя при долгих сроках торговли и позволяет вычислить трендовые изменения цен.
Кроме того, использование скользящего среднего сильно зависит от торгового инструмента, выбранного инвестором для проведения сделок. В данном случае пользователям приходится выбирать между чувствительностью и снижением количества ложных сигналов. Если индикатор чувствителен, то количество ложных сигналов будет большим, и наоборот, чем менее чувствителен индикатор, тем меньшее количество ложных сигналов будет доходить до клиента, и тем большим будет его запаздывание.
Впрочем, правила торговли не рекомендуют использовать экспоненциальное скользящее среднее на реальном счету без предварительного теста на работоспособность, который может проводиться на учебном (демонстрационном) депозите. Любой индикатор, каким бы точным он не был, в случае неправильного применения подает много ложных сигналов. Подобная ситуация, вовремя не принятая во внимание, может стоить инвестору потери крупной суммы.
