Взвешенное скользящее среднее (WMA)

Главный недостаток простой скользящей – это применение равных весов ко всем ценам при проведении расчётов, а так же усреднение этих цен по отношению к цене настоящего момента вне зависимости от времени возникновения цен на рынке. В отличие от простого скользящего взвешенное скользящее среднее (сокращенно WMA – Weighted Moving Average) не имеет этого недостатка. WMA – это скользящее среднее, при подсчете которого в исходной функции значение каждого члена равен соответственному члену в арифметической прогрессии.

Формула взвешенного скользящего среднего:

Формула взвешенного скользящего среднего

  • Pi – это значение цены, (если i подразумевает сегодня, то оно  равно 1)
  • Wi – это значение весов для цены.

Веса можно выбирать разными способами. Для линейно-взвешенной скользящей веса подбирают таким образом, что максимальный вес имеют самые последние цены, а минимальный – самые первые цены.

Wi= |i - n - 1|

Формула для линейно-взвешенной скользящей с периодом равным 5:

Формула для линейно-взвешенной скользящей с периодом равным 5

P1, P2, Р3 и т.д. – это цены сегодняшней, вчерашней, позавчерашней торговой сессии и т.п.

Веса могут изменяться по параболической или логарифмической функции. Цены также могут быть разными: Close, Low Open, Typical Price, High, Median Price.

Если взять период равный 10, то взвешенное скользящее среднее будет выглядеть так:

Пример взвешенной скользящей средней с периодом 10

Описание взвешенного скользящего среднего

Взвешенное скользящее – это арифметическое взвешенное от колебаний цены за определенный период времени на рынке. Другими словами, WMA представляет собой обычную модификацию простого скользящего с весами, которые подобраны таким образом, что отдают большее преимущество более поздним ценам.  Как инструмент теханализа по части недостатков, взвешенное скользящее среднее имеет незначительное преимущество перед обычной скользящей. На сегодняшний день существует масса модификаций WMA, которые используют разные варианты подсчета весов. Как правило, взвешенное скользящее применяется аналогично простой скользящей.

Недостатки взвешенного скользящего среднего

  • По сравнению с простым скользящим запаздывание на входе и выходе в тренд у взвешенного скользящего меньше, так как из-за придания большего веса последним ценам, взвешенное скользящее среднее более быстро реагирует на изменение цен.
  • В боковике взвешенная так же как и простая скользящая подает довольно много ложных сигналов и приводит к убыткам.
  • При учете в расчете цены, которая отличается от уровня рыночных цен, взвешенное скользящее изменяется сильнее, чем простое скользящее, так как поздней цене был присвоен максимальный вес. Преимуществом взвешенного скользящего перед простым скользящим заключается в том, что при выходе такой цены из расчета, WMA вторичный ложный сигнал не подает.

Так же как  и простое скользящее, взвешенное скользящее среднее рекомендуется применять на реальных счетах без предварительного опробования их действия на демонстрационном счете или испытания как торговой стратегии.