С развитием технологий в мире трейдинга произошел серьезный прорыв вперед. Благодаря высокоскоростным компьютерам и продвинутому программному обеспечению, трейдеры смогли разрабатывать и внедрять в практику самые различные торговые системы. Ведь все вычисления, обработка данных, тестирование и анализ производится в считанные секунды. Если раньше даже самая простая торговая система требовала немало времени или опыта для применения, то сейчас торговать без особых усилий может даже новичок.
Однако как ни странно, большинство стратегий либо не работают в должной мере, либо дают прибыль только на начальном этапе, скатываясь в итоге к убытку. Лишь небольшое количество автоматических торговых систем позволяют получать стабильную прибыль в течение длительного времени. Практически каждый день появляется новая стратегия, разработанная очередным трейдером или аналитиком, считающим свое творение единственно верным и наиболее прибыльным. Но и здесь кроется небольшая ловушка. Ведь любая, даже простая торговая система, разрабатывается и тестируется на исторических данных в условиях демо-счетов. Здесь она может показывать колоссальную прибыль и более 80% прибыльных сделок. Применив же данную стратегию на реальном счете, трейдер чаще всего теряет практически весь свой депозит. Почему так происходит? Ответ не так уж и просто найти, но мы попытаемся раскрыть его хоть частично в данной статье. Рассмотрим, каковы особенности создания прибыльной стратегии, какими инструментами лучше всего пользоваться и какие ловушки подстерегают трейдера во время торговли.
Даже с развитием технологий и появлением новых возможностей все же остается неизменный компонент, на котором основывается любая простая торговая система. Он позволяет получать постоянную прибыль при достаточно низких рисках. Чтобы правильно разработать торговую систему, следует понимать основы работы рынка и движения цены. Упуская эти знания из виду, невозможно сделать свою торговлю успешной.
Рынок основывается на соотношении спроса и предложения. От того, как участники рынка реагируют на данный фактор, и зависит текущая цена актива. При дисбалансе спроса и предложения появляется торговая возможность, которую и использует простая торговая система для получения прибыли. Таким образом, цена является производной спроса и предложения. Понимая это, можно с легкостью находить хорошие торговые возможности. При этом прибыль рыночных спекулянтов, осознавших это, формируется на основе убытка тех участников рынка, которые игнорируют или не понимают столь простую концепцию.
Желая получать прибыль от торговли на финансовом рынке, следует осознать, что ваш успех базируется на неудачах другого трейдера. В связи с этим простая торговая система должна включать в себя поиск терпящих убытки трейдеров. Данную информацию легко определить по ценовому графику.
Для исследования графика применяются графический и технический анализ. Самым простым вариантом при этом является использование индикаторов. Многие трейдеры и аналитики скептически относятся к данным инструментам, но даже они соглашаются с тем, что они достаточно полезны, особенно если разрабатывается автоматическая или полуавтоматическая простая торговая система.
Главная ошибка многих трейдеров при использовании индикаторов заключается в том, что они реагируют на каждый поступающий сигнал. Т.е. при появлении возможности сразу же входят на рынок. Это ошибочная тактика, так как быстро приведет к потере депозита. И это совсем не означает, что индикатор неправильно работает. Следует помнить, что осцилляторы и индикаторы являются программами, и работают они только так, как их запрограммировали. Следовательно, необходимо комбинировать поступающие от них сигналы с грамотным анализом рынка. Благодаря этому, простая торговая система будет основываться на несложных механических правилах.
Самые простые и распространенные индикаторы – скользящая средняя и стохастик. Они как никак лучше подходят для выявления проигрывающих трейдеров. На рисунке ниже представлен пример использования скользящей средней с периодом 50 и медленного стохастического осциллятора.
Анализ начинается с определения тренда. В данном случае скользящая средняя с периодом 50 наклонена вверх, это означает, что на рынке действует восходящий тренд. Из этого следует, что простая торговая система предписывает покупать. Выгоднее всего это делать на откатах цены. Сигналом к покупке является нахождение стохастика в зоне перепроданности. Благодаря этому, сделка может быть открыта с минимальными рисками. Проанализировав график, можно обратить внимание, что до получения сигнала на покупку индикатор находился в зоне перекупленности, что интерпретируется как сигнал к продажам. Открывать короткие позиции в условиях восходящего тренда довольно рискованно и чревато огромными убытками. Таким образом, простая торговая система должна быть построена на четких правилах, а не на реагировании на каждый сигнал индикатора.
На основании этого можно вывести правило для открытия сделки на покупку. Входить на рынок в длинную позицию необходимо при соблюдении двух условий: средняя скользящая направленна под восходящим наклоном, а линии стохастика пересекаются в зоне перепроданности. Если скользящая средняя говорит о восходящем тренде, а линии стохастика пересекаются в зоне перекупленности, что является сигналом к продаже, то такой сигнал простая торговая система игнорирует.
Данное правило основано на том, что при росте цены следует искать возможности для покупки. Описанные же сигналы стохастика и скользящей средней показывают, что кто-то в момент снижения цены пытается продать, несмотря на восходящий тренд. Как правило, такие действия характерны для новичков. Их потери и будут прибылью тех, кто поступит правильно в данной ситуации.
На втором рисунке представлена обратная ситуация, когда стохастик и скользящая средняя дают сигнал на продажу. Скользящая средняя наклонена вниз, что говорит о нисходящем тренде. Сигналом для открытия сделки является пересечение линий стохастика в зоне перекупленности. В данных условиях простая торговая система будет получать прибыль за счет новичков, пытающихся купить на росте при нисходящем тренде.
Правило на открытие короткой сделки: скользящая средняя направлена под наклоном вниз, а линии стохастика пересекаются в зоне перекупленности. Сигналы на покупку при условии нисходящего тренда игнорируются.
При нисходящем тренде простая торговая система рекомендует искать возможность продавать по более высокой цене, которую предлагают покупатели, открывающие позиции на ценовом ралли против тренда.
Как видите, правила торговли достаточно просты и понятны, но это еще не значит, что построенная на них простая торговая система будет совершенной. Следует осознать, что не существует совершенной стратегии, приносящей прибыль при любых обстоятельствах. Это касается не только трейдинга, но и многих других аспектов финансового мира. Никто не может всегда выигрывать. Понимание этого позволит значительно улучшить свою прибыль. Ведь только следуя правилам, вероятность победы будет намного выше, чем у беспорядочной торговли.
Понимая принцип работы рынка, для его анализа можно одинаково успешно использовать любой индикатор. На рисунке ниже представлен пример интерпретации сигналов индикатора CCI (индекса товарного канала) на графике USD/CAD. В основном правила торговли идентичны приведенному выше примеру.
Открытие сделки на продажу осуществляется при соблюдении следующих условий: скользящая средняя демонстрирует нисходящий наклон, индикатор CCI находится в зоне перекупленности. Таким образом, простая торговая система предлагает продать тем, кто покупает на ценовом ралли в рамках нисходящего тренда. Такие трейдеры пытаются заработать, ориентируясь на эмоции. Естественно, они теряют, а опытные трейдеры на этом увеличивают свои депозиты.
Прибыльность стратегии не зависит от торговых условий. Данный параметр, как это ни удивительно, не изменен. Основа торговли заключается в понимании ценового движения, заключающегося в соотношении спроса и предложения, т.е. для анализа рынка достаточно элементарных знаний в этой области. Таким образом, работающая торговая система – это простая торговая система.
На рисунке ниже представлен график USD/JPY. Применив к нему базовые знания, получаем следующую картину:
Совокупность этих двух сигналов дает отличную торговую возможность на вход на рынок по длинной позиции. При этом покупать трейдер будет у продавцов, решивших пойти против тренда на откате.
Если упростить понятие трейдинга, то его можно представить как обычный перевод средств между счетами двух спекулянтов. Это основа основ – на рынке всегда кто-то теряет, а кто-то зарабатывает, при чем средства не уходят в никуда, а переходят от первых ко вторым. Понимание этого дает неоспоримое преимущество. Ведь рабочая простая торговая система базируется на простой логике ценового движения.
Почему же большинство стратегий используют совершенно другие понятия? Почему их разработчики игнорируют основы? Ответ достаточно прост. Все завязано на новичках и коммерции. Ведь впервые люди узнают о том, как торговать на рынке из различных книг, статей и семинаров. Все они, как правило, разрабатываются людьми, далекими от реального трейдинга или просто желающими продать свои «знания», пытаясь таким способом компенсировать свои торговые неудачи. Откройте любую подобную книгу, и там будет не простая торговая система, а самая различная информация об индикаторах, графических моделях, методах анализа. При этом все подается заумными словами, требующими отдельного пояснения. Но такие стратегии чаще всего не работают, так как не выгодно продавать рабочую систему.
Прочитав книгу о трейдинге, новичком, как правило, берется за шаблон простая торговая система, корректируется и усовершенствуется несколькими индикаторами и осцилляторами. При этом выставление параметров для всех инструментов поручается компьютеру путем выбора наилучших результатов при тестировании на исторических данных. Однако в реальной торговле такие гипотетические данные не действуют, и начинающий трейдер теряет. Он пытается исправить положение путем добавления новых индикаторов, но такой путь только ускорит потерю депозита. Причина этого кроется в том, что получив отличные результаты на исторических данных, трейдер забывает, что тестирование проводится путем подбора наиболее удачных данных, а это не сочетается с реальными условиями. Чтобы стратегия работала, это должна быть простая торговая система, учитывающая то, как работает рынок и что движет ценой.
