- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16
По принципам построения и использования все индикаторы объема можно разделить на две категории: повторяющие ценовой график с различными степенями сглаженности (OBV, A/D) и осцилляторы, представляющие в виде графика различные изменения в настроениях на рынке (осциллятор объема, индикатор Клингера, осциллятор Чайкина). Все перечисленные группы и конкретные индикаторы объема подобны и действуют согласно следующим простым правилам:
RoboForex - работайте с лучшими
Рассмотрим наиболее известные индикаторы объема форекс.
Индикатор балансового объема (OBV – on Balance Volume) – разработан в 70-х годах Джозефом Гранвиллом. Чаще всего данный индикатор используется для дополнительного подтверждения направления тренда в то время, как объем остается в относительно спокойном состоянии. В качестве основы для расчетов берется объем торгов за день на закрытии.
Логика построения индикатора проста. Когда цена закрытия одного дня ниже, нежели цена закрытия предыдущего торгового дня, индикатор принимает отрицательное значение относительно начала своего движения. В противоположной ситуации, когда цена закрытия торгового дня выше предыдущего дня, индикатор OBV принимает положительное значение. Получение сигналов и их интерпретация, основываясь на этом индикаторе, зависит не от знака значения, а от направления линии индикатора. Для отделения индикатора от нулевого уровня и знаков значений используется смещение на 10 000, что позволяет более наглядно представить линию индикатора и облегчить технический анализ.
Для реализации торговой стратегии практически не используются только сигналы индикатора OBV в отдельности. Учитывая повторяемость индикатором ценового графика, лучше использовать его в сочетании с другими осцилляторами и инструментами технического анализа.
В плане автоматического технического анализа индикатор OBV значительно лучше поддается машинному анализу, ведь в отличие от ценового графика, который отличается по абсолютным значениям для каждого валютного инструмента, он представлен уже приведенными значениями, которые можно сравнивать и сопоставлять. Как вариант можно совмещать в отдельном графическом окне индикаторы объема и две скользящие средние двух различных временных интервалов. Анализ проводится на основе сравнения взаимного положения скользящих средних, их точек пересечения и положение их относительно индикатора объема.
Построение торговой системы, в которой используется индикатор OBV, предельно простое. Учитывается использование двух скользящих средних, по которым и определяются сигналы для открытия позиций.
Индикатор скорости изменения объема (VRC – Volume Rate of Change) аналогичен индикатору скорости изменения цены. Расчет выполняется идентичным образом, только источником исходных данных выступает уже не цена, а объемы на форекс. Получить сигналы от этого индикатора предельно просто. Используется простая логика наблюдения о том, что перед каждым изменением в направлении цены происходят существенные скачки объема. Индикатор при этом информативно отображает уровень и силу нарастания объема, от чего и можно строить торговую стратегию.
Значение индикатора в каждый момент времени определяется как отношение разницы объема в текущий момент и объема предыдущего периода к объему предыдущего периода. Указание временного интервала, на границах которого сравниваются объемы на форекс, устанавливается в опциях индикатора. Результат расчетов представляется как процентное отношение текущего отношения как части объема прошедшего периода. Отправной точкой для открытия позиций является момент пересечения линии индикатора нулевого уровня.
Таким образом, торговая система в наиболее облегченном варианте может выглядеть следующим образом: когда линия индикатора пересекает нулевой уровень снизу вверх, открывается длинная позиция, при пересечении сверху вниз – короткая. Подобная система не достаточно эффективна в реальных условиях, потому как не учитываются резкие изменения на рынке или продолжительные сильные влияния участников рынка, направленные в одну из сторон, когда объемы на форекс изменяются незначительно.
Более предсказуемую и вероятную доходность можно обеспечить, если расширить автоматическую торговую систему указаниями, при которых будут закрываться открытые позиции в условиях, когда рынок идет в разрез поставленным изначально трейдером целям.
Осциллятор Клингера в первую очередь ориентирован на краткосрочную торговлю. Основная задача данного индикатора состоит в отображении всех перспективных движений цены валютного инструмента внутри основного тренда преобладающего на рынке и просматриваемого на графиках высоких таймфреймов. Основой торговой системы, в которой применимы индикаторы объема Клингера, является безопасная торговля на откатах.
За основу расчета берется сумма максимума, минимума периода и цены закрытия в конце периода. Для определения значения индикатора сравниваются значения сумм для текущего торгового периода (например, торговый день) и предыдущего периода. Результаты сравнения определяются как аккумуляция, если сумма текущего дня больше предыдущего, или как дистрибуция для противоположного по знаку сравнения тех же сумм. В случае если суммы равны, можно говорить о не изменчивости тренда с течением времени, что встречается предельно редко. Сигнальной линией для индикатора является скользящая средняя подходящего и определяемого трейдером периода.
Сигналы для открытия позиции получаются исходя из двух основных правил:
Как показывает практика использования простой торговой стратегии очень часто открываются позиции против тренда, что естественно сказывается на доходности системы. Для устранения такого недостатка рекомендуется использовать вспомогательный инструмент – индикатор Вильямса, который способен подтвердить направление тренда.
Подобным же образом можно использовать для контроля направленности тренда и индикатор MACD, особенно учитывая его большую популярность.
Разработанный Вильямсом индикатор объема аккумуляции-распределения (A/D) связывает в одном графике и цену, и объем с тем, чтобы можно было неотрывно следить за их совместными изменениями. По уверениям автора индикатора волатильность рынка напрямую зависит от скорости нарастания объема. Логика во многом схожа с тем, как представляется индикатор OBV. Рост значений индикатора указывает на усиление или неизменно высокое усилие бычьих настроений. Соответственно падение значений определяет медвежьи настроения.
Для расчета используются разности цен открытия и закрытия, минимума и максимума за прошедший период. Их отношение множится на объем и получается конечное значение индикатора. Дивергенция между линией индикатора и ценовым графиком может сигнализировать о достижении важного пика или же дна на данный момент времени. Указания для открытия позиций предельно просты. Когда цена достигает нового экстремума, а линия индикатора направлена в противоположную сторону, можно открывать позицию с целью в той же стороне, куда направлен индикатор.
Автоматизировать торговую систему, где используются только эти индикаторы объема, фактически не возможно, однако он подойдет для усиления и улучшения торговых систем, построенных на других осцилляторах в качестве проверки направленности тренда и его силы.
Вполне объективной и взвешенной является ситуация комбинации полос Боллинджера и индикатора A/D.
