Ранговая корреляция – коэффициент Спирмена

Технический анализ по большей части состоит из различных математических методов исследования рынка. Сюда входит и простое усреднение для построения скользящих средних и более сложные алгоритмы и формулы, например, коэффициент спирмена. Все они в той или иной мере служат для прогнозирования ценового движения.

В основном методы исследования рынка базируются на оценке имеющихся данных и применении их к текущей ситуации. Например, неоднократно доказано, что при пересечении скользящих средних разных временных интервалов происходит смена тренда. Из этого следует, что появление такой ситуации может быть воспринято трейдером как сигнал к входу на рынок в соответствующем направлении. Другими словами, технический анализ представляет собой обработку статистических данных с целью определения закономерностей рынка. Сами же индикаторы и методики исследования рынка отличаются между собой только алгоритмом проведения этих вычислений.

Коэффициент Спирмена для поиска закономерностей рынка

Ранговая корреляция спирмена – это инструмент технического анализа, определяющий закономерности для конкретной валютной пары. Отличие данного индикатора заключается в том, что он берет для исследования каждый бар истории, сравнивая между собой котировки каждой свечи. Данный коэффициент не просто определяет степень схожести одного участка графика относительно другого, но и рассчитывает так называемый вклад данной свечи.

Рассчитывается коэффициент спирмена по следующей формуле:

1. Для анализа берется расчетный и контрольный участок из 14 свечей каждый. Как правило, расчетный – это последние 14 свечей, а контрольный – 14 свечей перед расчетным участком.

2. Цены закрытия свечей контрольного и расчетного участка распределяются по рангам (чем меньше цена закрытия, тем ниже ранг).

3. Ранговая корреляция спирмена учитывает при расчете исключительно ранг цены, а не ее значение. Инструмент рассчитывает разность рангов каждого бара и возводит полученный результат в квадрат.

4. Далее выводится коэффициент ранговой корреляции Спирмена по следующей формуле:

где N – количество свечей в анализируемом участке.

Сравнивая таким образом ранги свечей внутри 14-барного участка, коэффициент ранговой корреляции Спирмена определяет степень схожести двух участков. Чем выше значение коэффициента, тем вероятнее повторение последовательности. Существует ряд индикаторов, например, SpearmanRankCorrelation, которые автоматически выполняют данные расчеты, облегчая тем самым работу трейдера с корреляцией Спирмена.

Коэффициент Спирмена в торговой стратегии

Метод ранговой корреляции Спирмена оценивает ситуацию на рынке, предполагая, что он цикличен, т.е. периоды роста и падения чередуются. Таким образом, коэффициент спирмена может быть использован в торговой стратегии для определения момента смены тренда: чем выше значение коэффициента, тем больше вероятность разворота. Ориентируясь на эти сигналы, можно построить достаточно выгодную торговлю. Значимыми уровнями при этом являются минимальные и максимальные значения инструмента, называемые уровнями статистической значимости.

Таким образом, корреляция спирмена может быть представлена в виде осциллятора. Хотя он несколько и отличается от всем привычного стохастика:

• максимум абсолютного значения и максимум статической значимости коэффициента не обязательно совпадают с зонами перекупленности/перепроданности стохастика. При достижении своих экстремумов инструмент Спирмена лишь отмечает, что ситуация на рынке близка к повторению.
• график коэффициента Спирмена более гладкий, что делает его удобнее для интерпретации торговых сигналов.
• осцилляторы чаще всего запаздывают со своими сигналами, чего нельзя сказать о коэффициенте спирмена.

Индикатор SpearmanRankCorrelation на основе корреляции спирмена

Для работы с индикатором SpearmanRankCorrelation следует его настроить согласно своей торговой стратегии.

Главной переменной индикатора является rangeN. Она определяет длину контрольной и расчетной последовательности баров, для которых будет рассчитываться коэффициент спирмена. По умолчанию установлено значение 14. Оптимальным вариантом настройки является тот, при котором максимум показаний индикатора будет совпадать с локальным максимумом цены. Подбор выполняется опытным путем индивидуально для конкретной валютной пары. Изменяя этот параметр, следует помнить, что последовательность баров не должна быть чересчур большой, так как в этом случае ранговая корреляция будет усредненной и малоинформативной. Также длина короче 5 баров будет неэффективной для проведения анализа.

Параметром direction определяется направление выборки анализируемого участка. Если установлено «true», то корреляция спирмена будет проводиться в прямом порядке, если «false» - обратном.

Также у индикатора настраиваются параметры CalculatedBars и Maxrange, которые позволяют согласовать работу индикатора с возможностями процессора компьютера. В этом случае определяется, насколько глубоко в историю углубится индикатор.

Выводы по коэффициенту Спирмена

Ранговый коэффициент спирмена отличается достаточно точными сигналами, однако такого можно добиться только посредством настройки индикатора под конкретную валютную пару. Многие индикаторы основаны на расчете ранговой корреляции. Для составления прогноза они изменяют правила выборки последовательности, направляя ее в будущее, что дает возможность предугадать ценовое движение.

Скачать индикатор
Спирмена