Паттерн «Бабочка форекс»

Как правило, паттерн бабочка использует множественные Скользящие и контр-трендовые коррекции. Наиболее часто применяется простая Скользящая (SMA) с периодом равным 10, являющаяся простой суммой 10 конечных цен закрытия, разделенная на 10. Кроме этого, бабочка форекс использует 20-ти и 30-типериодные экспоненциальные Скользящие (EMA).

Если говорить об экспоненциальных Скользящих, то текущим ценовым значениям обычно придается больший вес, чем значениям за предыдущие периоды. Таким образом, недавние ценовые действия более актуальны по сравнению с более ранними ценами.

В отличи от экспоненциальной простая Скользящая (SMA) предоставляет истинную картину средних ценовых значений. С другой стороны, экспоненциальные Скользящие способны быстрее «догонять» цену. Нельзя сказать, что какой-то вид Скользящих лучше другого. У каждого из них есть свои положительные стороны и недостатки, поэтому в практической деятельности целесообразно использовать и экспоненциальные и простые Скользящие.

Выбор параметров

Как уже говорилось, зачастую трейдеры используют 10-типериодную SMA, так как это дает реальное представление о средних ценах за 10 торговых дней. В тоже время 20-ти и 30-типериодная EMA обычно представляют довольно грубую картину. Экспоненциальные Скользящие предпочтительней брать  за более длительный период, так как они быстрее меняются следом за ценами. Каждый трейдер может выбрать свои собственные параметры, в зависимости от выбранного рыночного инструмента и персональных предпочтений.

Порядок расположения Скользящих

Все Скользящие следуют за ценой. Короткопериодные Скользящие более быстрые и могут следовать очень близко к цене. Скользящие с длинными периодами, соответственно, являются более медленными и часто отстают от цены. При консолидациях, цена колеблется ниже и  выше Скользящих. Во время восходящего тренда, быстрые Скользящие остаются выше медленных Скользящих (для нисходящего тренда все наоборот).

Многих практикующих трейдеров интересует вопрос, почему применяются множественные Скользящие. Схождение нескольких Скользящих в середине модели паттерн бабочка свидетельствует о том, что соединяются долгосрочный и краткосрочный циклы. Когда они расходятся, предполагается, что образовался новый тренд.

На графике ниже показано ценовое колебание вокруг Скользящих во время консолидации, причем сами Скользящие не располагаются в определенной последовательности. Когда цена начинает формировать тренд, 10-тидневная SMA поднимается выше 20-тидневной EMA, которая в свою очередь поднимается выше 30-дневной EMA. Такое  взаиморасположение Скользящих 10SMA>20EMA>30EMA можно рассматривать как сигнал восходящего тренда. Для нисходящего тренда сигналом будет служить обратный порядок Скользящих: 10SMA<20EMA<30EMA.

Паттерн Бабочка на форекс

Формирование бабочки форекс

Когда совершается переход от восходящего к нисходящему тренду (или, наоборот, от нисходящего к восходящему тренду), Скользящие сходятся, а затем расходятся, формируя  паттерн бабочка. Для данной торговой установки необходимо, чтобы середина бабочки или зона схождения была очень узкой (Скользящие должны быть близкими по значению), а Скользящие должны довольно быстро расходиться. Иными словами, данная конфигурация приблизительно напоминает бабочку.

В идеале, переход от нисходящего тренда с соответственным порядком Скользящих к восходящему тренду (для коротких позиций наоборот) должен совершаться максимум за 3-4 дня (в случае дневных графиков). Почему же сразу после расхождения Скользящих не заключается сделка? Дело в том, что чистые пересечения Скользящих не работают.

Правила для установки бабочка форекс

Рассмотрим правила для покупки (соответственно, для продажи правила будут совершенно противоположными). Данные правила разработаны при использовании 10-типериодной простой, 20-типериодной экспоненциальной и 30-типериодной экспоненциальной Скользящих средних.

1. Перед началом формирования паттерна бабочка, Скользящие должны располагаться в следующем порядке: 10SMA>20EMA>30EMA (восходящий тренд). Условием формирования данной фигуры является схождение и расхождение Скользящих.

2. Ценовой минимум должен быть более низким по сравнению с минимумом предыдущего дня.

3. При формировании бабочки форекс ордер на покупку должен размещаться выше максимума бара, про который говорилось в пункте 2.

4. В случае если на следующий день ордер не выполнится, то ордер на покупку нужно размещать выше максимума предшествующего дня до тех пор, пока он не выполнится или, пока цена не спустится ниже 20EMA.

5. Когда совершится вход в рынок, начальный стоп-ордер необходимо разместить ниже минимума бара.

6. Выход производится в соответствии со скользящим стоп-ордером, как правило, в течение 2-6 дней после сделки.

Благодаря контр-трендовому движению (т.е. более низкому минимуму для покупок, и более высокому максимуму для продаж), паттерн бабочка исключает ложные входы.
Трейдеры могут избегать ложных движений, только при подтверждении тренда. По существу, это практически ничем не различается от откатов, так как трейдер ждет коррекции и затем возобновления тренда.

Если рынок возвращается к 20-тидневной EMA, то это было свидетельствует о ложном движении, а не о новом тренде. Это совершенно не означает, что рынок не продолжит данное движение, но любая торговая модель должна иметь свои правила, чтобы совершить выход из рынка и переоценить анализ, так как существует возможность, что формируется другая модель. Откат цены к 10-тидневной простой Скользящей считается вполне нормальным.

Примеры формирования паттерна бабочка

I. Рассмотрим дневной график EUR/USD.

Пример паттерна бабочка на дневном графике валютной пары EUR/USD

1. На данной диаграмме видно, что Скользящие сошлись, а затем вновь начали расходиться, формируя бабочку форекс. При этом соблюдается последовательность 10SMA>20EMA>30EMA.

2. В данном случае цена производит более низкий минимум.

3. Цена поднимается выше по сравнению с максимумом бара (2), при этом формируется сигнал покупки.

4. За последующие несколько дней цена демонстрирует существенный рост.

II. Рассмотрим дневной график AUD/USD.

Пример расторговки паттерна Бабочка на валютной паре форекс Aud/Usd

1. На диаграмме видно, что Скользящие сошлись и начинают расходиться, формируя паттерн бабочка.

2. В тот же день цена делает более низкий минимум.

3. Покупка совершается в точке 3, которая расположена на несколько пунктов выше по сравнению с максимумом (2). Стоп-ордер размещается сразу под минимумом бара (2).

4. За последующие несколько дней цена существенно выросла.

III. Рассмотрим дневной график NZD/CHF

Модель Бабочка на валютной паре NZD/CHF

Этот случай по валютной паре NZD/CHF представляет собой пример в короткую сторону.

1. Скользящие сошлись, а после начинают расходиться, так как разворачивается рынок. При этом формируется паттерн бабочка.

2. На графике формируется более высокий максимум.

3. Сделка на продажу была открыта сразу под минимум бара (2).

4. За последующие несколько дней график данной валютной пары заметно снизился.

В заключении надо сказать, что бабочка форекс работает на рынках, совершающих узловые изменения тренда - от восходящего тренда к нисходящему или наоборот. Преимущество этой модели состоит в том, что трейдер избегает попыток захватить вершину или основание, дожидаясь подтверждения разворота. При выходе из консолидаций будет формироваться половина паттерна бабочка. Вполне возможно, половина также будет эффективна, но более целесообразно работать с полной моделью, так как существует вероятность, что есть участники торговли, все захваченные на неправильной рыночной стороне, прибавят импульса движению, выходя из «неправильных» позиций.

Идеальные медвежьи или бычьи модели паттерна бабочка формируются очень редко, если трейдеру удастся их заметить, то они будут гарантировано соответствовать всем условиям и обеспечивать очень высокую вероятность большой прибыли.