- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16
Обычно индикатор дивергенции MACD применяется на месячных, дневных и недельных графиках. Он представляет собой расхождение и схождение 2-х скользящих средних. Стандартная установка для MACD – это разница между экспоненциальными скользящими с периодами 26 и 12.
По желанию трейдера настройки можно изменять, используя любые комбинации скользящих средних. Установки для MACD можно подбирать индивидуально для каждого рыночного инструмента. Например, для недельных графиков целесообразней подбирать быстрые скользящие средние, а медленные скользящие средние лучше устанавливать для подвижных инструментов, это поможет сгладить колебания. Не зависимо от характеристик и свойств рыночного инструмента, трейдеры могут устанавливать настройки MACD на свой собственный стиль торговли, цели и принятия риска.
RoboForex - работайте с лучшими
Основное преимущество индикатора MACD заключается в том, что он включает в себе одновременно элементы импульса и тренда. Кроме этого, MACD как индикатор, следующий за трендом, не будет долго подавать ложную информацию. К тому же применение скользящих средних гарантирует следование индикатора за ценовыми движениями рыночных инструментов. Если взамен простых скользящих использовать экспоненциальные скользящие, то это позволит снизить запаздывание.
В качестве динамического индикатора, MACD способен опережать движения воспроизводимого инструмента. Как правило, дивергенция MACD является ключевым фактором прогнозирований изменения тренда. Отрицательная дивергенция обычно свидетельствует о снижении бычьего импульса и возможном изменении бычьего тренда на медвежий. Получив такой тревожный сигнал, необходимо зафиксировать прибыль в длинных позициях (при агрессивной торговли – рассмотреть введение в короткие позиции).
Простые, экспоненциальные и взвешенные скользящие являются запаздывающими индикаторами. Даже не смотря на то, что индикатор MACD представляет собой разницу между 2-мя скользящими средними, все равно возможна определенная задержка в индикаторе. Чаще всего задержка происходит с недельными графиками, реже с дневными графиками. Как правило, MACD гистограмма помогает решить эту проблему.
Индикатор Мacd не особенно хорошо применять для установления уровней перекупленности и перепроданности. С помощью macd можно определить уровни, исторически представляющие препроданность и перекупленность, но этот индикатор не имеет верхних и нижних пределов, которые ограничивают его движение. Таким образом, macd может продолжать свое движение за границами исторических экстремумов.
Индикатор macd способен вычислять не относительную, а абсолютную разницу между 2-мя скользящими средними. Рассчитать macd можно с помощью вычитания одной скользящей из другой. Следовательно, если цена рыночного инструмента растет, то разница между 2-мя скользящими также будет расти. Именно поэтому довольно нелегко сравнивать уровни индикатора macd за длительный временной период, особенно если инструменты росли экспоненциально.
Альтернативным вариантом является применение Ценового осциллятора, определяющего процентное различие между 2-мя скользящими.
Индикатор MACD является одним из наиболее надежных индикаторов. В отличие от многих технических индикаторов, MACD достойно выдержал испытание временем, хотя он базируется на прямой концепции, а его построение довольно простое. Эффективность MACD меняется для разных рынков и инструментов. Длины скользящих могут приспосабливаться под специфику различных рыночных инструментов. Конечно, MACD не безошибочен, поэтому его целесообразно использовать в сочетании с другими инструментами теханализа.
Томас Аспрей в 1986г. разработал MACD гистограмму. Отдельные результаты его исследований были показаны в серии статей по теханализу товаров и акций. Т. Аспрей отмечал, что MACD иногда будет отставать от основных движений финансового инструмента, особенно если он применяется на недельных графиках. Он экспериментировал с изменением порядка скользящих средних и при этом выяснил, что наиболее короткие скользящие давали наиболее быстрые сигналы. Аспрей искал метод, который бы опережал пересечения MACD. Этим методом является MACD гистограмма.
Как правило, гистограмма представляет собой разницу между индикатором MACD и его девятидневной ЕМА, которая иногда упоминается как импульсная или сигнальная линия. Эта разница изображается в виде гистограммы, делая установление пересечения дивергенций и центральной линии легко определяемым. Пересечение центральной линии для MACD гистограммы то же самое, что и пересечение скользящих для MACD. Пересечение скользящих происходит, когда индикатор macd передвигается ниже или выше импульсной линии.
Если величина ниже больше величины его девятидневной EMA, то MACD гистограмма будет иметь положительное значение. И наоборот, если величина MACD меньше его девятидневной EMA, то гистограмма будет отрицательной.
Дальнейшее увеличение или уменьшение разницы между MACD и его девятидневной EMA будет отображаться в MACD гистограмме. Резкое увеличение гистограммы показывает, что MACD повышается скорее, чем девятидневная EMA, и, следовательно, бычий импульс увеличивается. Резкое снижение гистограммы показывает, что macd снижается скорее, чем девятидневная EMA и, следовательно, возрастает медвежий импульс.
На графике показано, что движения macd гистограммы практически независимы от macd. В некоторых случаях macd возрастает, а гистограмма macd падает, а в других – macd падает, а macd гистограмма повышается. Таким образом, гистограмма отражает не абсолютную величину macd, а значение macd относительно его девятидневной ЕМА. В большинстве случаях соответствующие дивергенции опережают движения macd.
Т. Аспрей создал гистограмму как инструмент, который способен опережать пересечение скользящих в macd, причем основным инструментом, который используется для этого является macd дивергенция. Положительная дивергенция macd показывает, что macd растет и может оказаться на границе бычьего пересечения скользящих. Отрицательная macd дивергенция свидетельствует о том, что macd ослабевает и может оказаться предвестником медвежьего пересечения скользящих.
В книге «Технический анализ» Дж. Мерфи доказывает, что macd гистограмму лучше всего применять для установления периодов, когда промежуток между индикатором macd и его девятидневной EMA сжимается или расширяется. Расширяющийся промежуток свидетельствует на усиливающийся импульс, в то время как сокращение промежутка свидетельствует об ослаблении импульса. Как правило, изменения в macd гистограмме предшествуют любым изменениям в индикаторе macd.
Основной сигнал, подаваемый macd гистограммой является macd дивергенция, которая сопровождается пересечением скользящих. Бычий сигнал возникает, когда образуется положительная дивергенция macd и пересечение центральной линии по бычьему типу. Медвежий сигнал возникает, когда образуется отрицательная дивергенция macd и пересечение центральной линии по медвежьему типу. Необходимо помнить, что для macd -гистограммы пересечение центральной линии представляет то же самое, что и пересечение скользящих для macd.
Дивергенции способны принимать разные соотношения и формы. Вообще, установлены два вида дивергенций: дивергенция минимумов/максимумов (как на рисунке выше) и дивергенция наклона.
Обычно дивергенция наклона образуется, когда есть относительно гладкое и непрерывное движение только в одном направлении, которое и формирует дивергенцию. Надо сказать, что дивергенция macd наклона охватывает более короткий временной период, чем дивергенция, образованная 2-мя максимумами или 2-мя минимумами. Дивергенция наклона может включать на пути отдельные небольшие прорывы (спады или пики). Конечно, теханализ не совершенен и в нем есть исключения к многим правилам и гибридам для большинства сигналов.
Дивергенция максимумов/минимумов образуется, когда, по крайней мере, 2 максимума или 2 минимума формируются в одном направлении. Серия из 2-х и более повышающихся минимумов (более высоки снижения) может образовать положительную дивергенцию, а серия из 2-х и более снижающихся максимумов (более низкие пики) может образовать отрицательную дивергенцию. Как правило, дивергенция максимумов/минимумов охватывает более длинный период времени по сравнению с дивергенцией наклона. Например, на дневных диаграммах, дивергенция macd максимумов/минимумов способна охватывать двух недельный период и несколько месяцев.
Как правило, чем сильнее и длиннее macd дивергенция, тем надежнее любой следующий сигнал. И наоборот, короткие и слабые дивергенции часто приводят к ложным сигналам и стремительно разворотам. Кроме этого, дивергенция максимума/минимума немного надежнее дивергенции наклона. Дивергенции максимумов/минимумов способны охватывать более длительный временной период по сравнению с дивергенцией наклона.
Главным преимуществом гистограммы является ее способность опережать сигналы индикатора macd. Обычно дивергенции возникают в macd гистограмме немного раньше пересечений скользящих в индикаторе macd. Эти знания помогут трейдерам и инвесторам лучше подготовиться к вероятным изменениям тренда.
Обычно гистограмма MACD может применяться к месячным, недельным или дневным графикам. Необходимо помнить, что при этом может потребоваться некоторое уточнение числа периодов, применяемых для развития самого MACD. Например, для месячных и недельных графиков необходимы более быстрые и короткие скользящие.
С помощью недельных графиков, можно устанавливать основной общий тренд. Как только установится общий тренд, можно использовать дневной график для установления времени выхода и входа. В своей книге Дж. Мерфи встает на защиту этого типа двухярусного подхода к инвертированиям во избежание торговли против главного тренда.
Как правило, недельная MACD гистограмма может применяться для получения долгосрочного сигнала, чтобы определить тренд для торговли. После этого рассматривают только краткосрочные сигналы, соответствующие основному тренду. Если долгосрочный тренд бычьего типа, то для гистограммы является надежной только положительная дивергенция с бычьим типом перекрещивания центральной линии. Если долгосрочный тренд был медвежьего типа, то для macd гистограммы являются действительными только отрицательные дивергенции с медвежьим типом пересечения центральной линии.
Мacd гистограммы – это индикаторы индикатора или производные от производной. Мacd представляет собой первую производную от ценовой активности рыночных инструментов, а macd гистограмма – это вторая производная ценовой активности данного инструмента. В качестве второй производной гистограмма более удалена от практической ценовой активности главного инструмента. Удаление индикатора от основной ценовой активности, увеличивает вероятность возникновения ложных сигналов. Нужно помнить, macd гистограмму не стоит сравнивать непосредственно с движением цен основного инструмента.
Так как MACD гистограмма создана для опережения сигнала macd, то у трейдеров может возникнуть искушение начать действия до сигнала macd. Трейдеры должны учитывать, что macd гистограммы необходимо использовать в сочетании с иными аспектами теханализа, это поможет уберечься от искушения преждевременного входа.
Методом против преждевременного входа является комбинирование дневных сигналов с недельными сигналами. Несмотря на то, что дневных сигналов обычно больше, чем недельных, при использовании только дневных сигналов, согласующихся с недельными существенно уменьшится число дневных сигналов, которые стоит принимать во внимание. Работая только с теми дневными сигналами, которые сочетаются с недельными сигналами, трейдеры могут быть уверены, что торговля протекает в направлении наиболее длинного тренда, а не наперекор ему.
Особую осторожность необходимо проявлять при слабых и маленьких дивергенциях. Иногда они могут подавать хорошие сигналы, но в большей степени их сигналы оказываются ложными. Способом избежать небольших дивергенций является поиск больших дивергенций с 2-мя и более четко определяемыми минимумами и максимумами. При этом нужно сравнить минимумы и максимумы прошлого действия, чтобы установить их значимость. Во внимание необходимо принимать только минимумы и максимумы, которые кажутся значимыми.
Почти все графические программы имеют индикатор дивергенции macd , который устанавливается ниже или выше ценового графика. При выборе из списка индикаторов macd, сразу необходимо выбрать для него соответствующие настройки с помощью опции для настроек. Как правило, стандартные установки, которые возникают автоматически – это 12, 26, 9. В данном случае применяется 12- и 26-дневные EMA для расчета macd и 9-дневная экспоненциальная скользящая от индикатора macd как сигнальная/импульсная линия. macd изображается сплошной толстой линией, а сигнальная/импульсная линия изображается более сглаженной и тонкой.
Вот так выглядит окно настроек MACD гистограммы в MetaTrader 4.
Обычно macd пересекает ниже и выше свою сигнальную линию, колеблющуюся вокруг нулевой линии. Что касается macd гистограммы, то она изображается гистограммой, измеряющей разницу между macd и сигнальной/импульсной линией. Диапазон всех значений для macd показывает масштаб. При этом рыночные инструменты с малыми ценами (к примеру, 10-20) имеют меньший диапазон macd, а инструменты с наиболее высокими ценами (больше 100) имеют широкий диапазон macd.
