- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16
Рассматривая MACD индикатор, нужно сказать, что он использует скользящие средние, как запаздывающие индикаторы, а также имеет определенные характеристики следования за трендом. Данные запаздывающие индикаторы преобразовываются в импульсный осциллятор: из более короткой скользящей средней вычитается более длинная. Линия итогового графика свободно колеблется над или под нулевой отметкой. MACD – центральный осциллятор, к которому применяются все основные правила осцилляторов.
RoboForex - работайте с лучшими
Наиболее часто индикатор macd рассчитывается по формуле: экспоненциальная скользящая средняя за период 26 дней минус 12-дневная. Она является самой распространенной в программах технического анализа, в том числе MetaTrader 4, а также в специализированной литературе.
Некоторые, например Appel, преобразовали индикатор MACD, чтобы он наиболее точно соответствовал более подвижным и замедленным рыночным инструментам. Применяя короткие скользящие средние, получаем чувствительность индикатора значительно выше, а при длинных скользящих средних индикатор гораздо медленнее и не так склонен к быстрым разворотам. Рассмотрим на примере наиболее традиционный 12/26 MACD. Также изучим для ряда индикаторов различные скользящие средние, на базе которых вычисляется MACD.
Две скользящие средние составляют индикатор MACD, при этом ЕМА (экспоненциальная скользящая средняя) за период 12 дней – более стремительная, а ЕМА за период 26 дней – гораздо медленнее. Скользящие средние формируются из цены закрытия.
Как правило, ЕМА индикатора MACD 9-дневного периода изображается отдельно, как импульсная линия. При выходе MACD выше за пределы 9-дневной ЕМА, получаем бычье пересечение. При выходе MACD ниже уровня 9-дневной ЕМА, получаем медвежье пересечение.
На рисунке ниже показан индикатор MACD (черная линия) и его ЕМА за период 9 дней (синяя линия). Разница между MACD и ЕМА 9-дневного периода отображается гистограммой. Расположение индикатора MACD выше ЕМА за 9 дней указывает на положительную гистограмму. А если MACD ниже ЕМА за 9 дней, то гистограмма отрицательная.
Применение MACD заключается в измерении разницы между двумя скользящими средними. Положительный MACD индикатор подразумевает торговлю 12-дневной ЕМА над уровнем 26-дневной. И, наоборот, при отрицательном индикаторе, торговля 12-дневной ЕМА разворачивается ниже уровня 26-дневной.
При положительном значении MACD и его росте, можно отметить расширение промежутка между ЕМА(12) и EMA(26). Такой эффект происходит вследствие более высокой степени изменения подвижной скользящей средней относительно более замедленной. Положительный импульс увеличивается, что является бычьим показателем. В случае отрицательного индикатора MACD и его дальнейшего снижения, имеем между быстрой и медленной скользящей средней расширение отрицательного промежутка. Нисходящий импульс ускоряется, что является показателем медвежьей тенденции. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную, индикатор (гистограмма) проходит сквозь нулевую линию.
Существует три способа, при которых MACD индикатор подает бычьи сигналы:
Дивергенция MACD
Условия возникновения положительной дивергенции таковы: индикатор MACD повышается, в то время, как рыночный инструмент пребывает в нисходящем тренде и образовывает более низкий минимум. MACD осуществляет формирование ряда более высоких минимумов, а также второго минимума, расположенного выше предыдущего. Из трех возможных сигналов индикатора, положительная дивергенция встречается не так часто, но является самой надежной и влечет за собой наибольшие движения.
Пересечение скользящих MACD
В случае, когда MACD индикатор выходит выше уровня своей ЕМА за 9 дней или выше импульсной линии, получаем бычье пересечение скользящих средних. Такой сигнал возникает наиболее часто, но по надежности он самый слабый. Таким образом, его лучше всего применять в сочетании с дополнительными техническими инструментами, чтобы избежать ложных сигналов и быстрых разворотов. Методом пересечения скользящих средних можно воспользоваться, например, для подтверждения положительной дивергенции. Также можно использовать в качестве подтверждения пересечения скользящих средних ценовой фильтр. Сигнал на покупку будет получен при прорыве MACD над ЕМА за период 9 дней и ее пребывании там, в течение трех дней.
Пересечение центральной линии MACD
Рассмотрим индикатор macd описание для бычьего пересечения центральной линии: это состояние получаем при перемещении MACD в положительную зону, находящуюся над нулевой линией. Данная ситуация указывает на перемену отрицательного импульса на положительный, то есть медвежий тренд меняется на бычий. Пересечение центральной линии можно рассматривать в роли подтверждающего сигнала после получения первых двух описанных способов. По частоте возникновения пересечение центральной линии стоит на втором месте среди всех трех бычьих сигналов.
Трейдеры вполне могут применять один из описанных сигналов для покупки или продажи, но надежность сигнала значительно повышается при их комбинировании. Посмотрев внимательно на график выше, вы можете заместить, что на нем имеются все три существующих бычьих сигнала. Как результат, GBP/USD продемонстрировал хорошую восходящую тенденцию.
Медвежьих сигналов также бывает три вида. Ниже эти сигналы MACD индикатора описаны будут более подробно:
Медвежья дивергенция
Рассматривая MACD индикатор, отмечаем наличие отрицательной дивергенции при повышении финансового инструмента или его боковом движении и одновременном снижении MACD. Отрицательная дивергенция способна выступать, как более низкий подъем или прямое снижение. Отрицательная дивергенция – сигнал довольно редкий, но очень надежный относительно возникновения возможного максимума.
Обратим внимание на график, где индикатор MACD подразумевает отрицательную дивергенцию. Одновременно GBP/USD формирует более высокий максимум. Такое положение является прямым признаком отрицательной дивергенции и предопределяет замедление динамики. Через некоторое время наблюдаем пробитие ценой линии повышающего тренда, вследствие чего MACD формирует более низкий минимум.
В качестве подтверждения отрицательной дивергенции можно рассматривать два способа.
1. Формирование более низкого минимума: тогда к индикатору применяется анализ «пика и впадины». Чем ниже пик и последующее снижение, тем вероятнее происходит перемена повышающегося тренда для MACD с бычьего на медвежий.
2. Медвежье пересечение скользящих средних.
Медвежье пересечение скользящих средних MACD
Данный сигнал является наиболее распространенным. Ситуация, отображающая возникновение медвежьего пересечения скользящих средних – это снижение индикатора MACD ниже ЕМА (9). Однако эти сигналы не являются надежными. Таким образом, целесообразно использовать в качестве дополнительного подтверждения другие сигналы во избежание быстрых разворотов и ложных сигналов.
Бывают ситуации пребывания финансового инструмента в стадии сильно повышающегося тренда, тогда индикатор MACD будет находиться выше импульсной линии довольно продолжительный период. Развитие отрицательной дивергенции при таком положении, очень маловероятно. Чтобы подтвердить потенциальное изменение динамики, требуются различные сигналы.
Медвежье пересечение нулевой линии MACD
Оно осуществляется при перемещении MACD в отрицательную зону (ниже нуля). Такое положение указывает на перемену положительной динамики на отрицательную или бычьего тренда на медвежий. Данный сигнал вполне самостоятельный, также может подтверждать предыдущий сигнал, например, пересечение скользящих средних или отрицательную дивергенцию. При вхождении MACD в отрицательную зону, динамика для краткосрочного тренда становится медвежьей.
Значимость пересечения центральной линии повышается в зависимости от предшествующего поведения индикатора. Например, индикатор MACD продолжительное время является положительным, а затем происходит его снижение и выход в отрицательную зону, это считается признаком медвежьей тенденции. Когда индикатор на протяжении нескольких месяцев (если говорить о крупных тайм фреймах) являлся отрицательным, его прорыв в положительную зону и снова вниз, скорее всего, будут указывать на коррекцию. Значимость пересечения центральной линии может быть оценена традиционным техническим анализом. Это подтвердит изменение тренда, подъем или снижение.
Аналогично описанным выше бычьим сигналам, MACD индикатор показывает более надежные сигналы при объединении сразу нескольких медвежьих сигналов.
