- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16
Среди трейдеров пользуется широким применением анализ трендовых линий и фигур на графике RSI, способном генерировать сигналы более ранние, чем подает ценовой график.
На рисунке 1 приведены линии поддержки для графиков RSI и цены. На нем видно, что пробитие линии поддержки в зоне 2 на графике RSI происходит гораздо раньше, чем аналогичный сигнал поступает от ценового графика.
RoboForex - работайте с лучшими
На рисунке 2 индикатор RSI и график цены изображены для нисходящего тренда. Серая линия отображает разницу между пробитием линии тренда в точке 2 относительно графика RSI и графика цены. RSI снова подает сигнал раньше, чем ценовой (точка 1) на 4 свечи.
К графикам RSI можно применять также другие методы технического анализа. Аналогично цене, индикатор форекс RSI выстраивает модели сходящихся или расходящихся треугольников, «флагов», «вымпелов», фигур класса «голова и плечи» и др. Не редко на графиках RSI классические фигуры технического анализа гораздо проще обнаруживаются, чем на ценовых графиках (рисунок 4).
На рисунке 3 приведен пример, где график RSI отображает фигуру «флаг». Пробитие нижнего края «флага» на нем происходит раньше, чем на ценовом графике примерно на 1 свечу (рисунок 3, зона 2 и 1).
На рисунке 4 приведен еще один пример, на котором индикатор дивергенции RSI выстаивает фигуру теханализа «перевернутая голова и плечи». В данном случае легче обнаружить модель именно на графике RSI, нежели евродоллара. Как и в других случаях, пробитие основания модели на нем осуществляется раньше на 1 свечу, чем на графике цены (рисунок 4, зона 2 и 1).
Теперь давайте изучим еще несколько методик использования форекс RSI. К ним относится технический анализ на основе дивергенций и конвергенций, а также на базе скользящих средних.
Сигнал дивергенции или конвергенции рассматривается, как несоответствие соотношения новых минимумов или максимумов на графике цены и осциллятора. Имеем расхождение показаний цены и осциллятора при наличии нового максимума ниже прошлого на графике RSI дивергенция и при наличии нового максимума выше прошлого на ценовом графике. Такое положение является сигналом к продаже.
Когда цена показывает новый минимум ниже прошлого, а осциллятор показывает новый минимум выше прошлого, в результате имеем уменьшение силы нисходящей тенденции и ожидаем разворота вверх. Это является сигналом на покупку. Данное свойство рассматривается, как опережающий сигнал для открытия позиции. По мнению некоторых трейдеров индикатор дивергенции RSI показывает более оптимальную дивергенцию при расстоянии на осцилляторе между минимумами и максимумами 7-50 периодов. При меньшем значении – дивергенция получается «сырая», а при большем – «перегоревшая».
На рисунке 5 изображена RSI дивергенция: сигнал на растущем тренде. Данный сигнал имеет название «бычье расхождение» и образовывается при не подтверждении нового пика цены новым пиком осциллятора. Иначе говоря, следующий ценовой пик выше предыдущего, а следующий пик осциллятора ниже предыдущего.
На рисунке 6 можно видеть пример возникновение конвергенции, говоря по-другому «медвежье схождение». Возникновение такого сигнала осуществляется при отсутствии подтверждения нового минимума цены новым минимумом осциллятора. Это указывает на слабость медвежьего тренда и вероятность разворота.
Имея бычье расхождение или медвежье схождение, открывать позицию против тренда, опираясь на дивергенцию или конвергенцию для форекс RSI, все же не рекомендуется. Для этого дополнительно следует использовать подтверждения разворота более весомые: отскок от сильного уровня поддержки или сопротивления, определенные свечные комбинации, достижение главных уровней Фибоначчи и т.д.
Индикатор RSI очень удобно совмещать для работы с разнообразными скользящими средними, применяя их непосредственно к графику RSI.
Аналогично скользящим средним графика цены, бывает несколько вариантов, как периодов, так и типов скользящих средних. Как мы знаем, более высокая периодичность скользящей средней обеспечивает меньшее количество ложных сигналов, но и их большее запаздывание. На рисунке 7 приведен пример со следующими параметрами скользящей средней: период 30, смещение 3, метод усреднения Linear Weighted. Она очень эффективна в роли линий поддержки и сопротивления.
Очевидно, что индикатор RSI MA (назовем его так) показывает отличные сигналы. Открытие позиции можно осуществлять в момент пересечения индикатором RSI скользящей средней, а также в момент касания графиком RSI скользящей средней и последующего отскока от нее. В результате имеем трендовую или противотрендовую стратегию.
Противотрендовые сигналы мы наблюдаем в точках 3, 5, 7, 9, а трендовые в точках 1, 2, 4, 8 (рисунок 4). В противотрендовых точках имелась возможность уловить очень сильные движения. В то время, как входить в точках 5 и 6 – значило потерпеть убытки. Трендовая стратегия могла принести неплохой доход на входе в точках 1, 2, 4. В точке 8 закрытие повлекло бы небольшие убытки.
Как известно, скользящие средние на флетовых участках рынках не эффективны. То же самое можно сказать и о скользящих средних, построенных на графике форекс RSI.
Еще один момент, на который следует обратить внимание заключается в том, чтобы избегать использования скользящих средних с маленькими временными диапазонами. Если, например, применять скользящие средние, имеющие период 10, то в результате получится много ложных сигналов, особенно если отсутствует смещение.
Как известно, индикатор форекс RSI относится к одному из старейших и более точных осцилляторов. Однако еще одна область его применение в качестве трендового индикатора. Именно об этом пойдет речь в данной статье: принципы применения и сигналы RSI на вход.
Зачастую выход форекс RSI из зоны перекупленности считается сигналом продажи, а выход RSI из зоны перепроданности – сигналом покупки. Такая ситуация подходит при нахождении рынка во флете. Принято считать величину 70 – показателем перекупленности, а величину 30 – показателем перепроданности для индикатора RSI. О данных сигналах мы упоминали ранее.
Существует еще одно полезное свойство RSI: он очень эффективен на трендовых участках, при этом происходит смещение уровней перепроданности и перекупленности вверх при бычьем рынке и вниз при медвежьем рынке. Также применительно и обратное: когда индикатор RSI смещается вверх - рынок бычий, а при смещении RSI вниз имеем медвежий рынок.
При переходе от качественной к количественной модели, первому приближению соответствует наличие бычьего рынка, когда RSI(14) находится в диапазоне показателей 40-80. Наличие медвежьего тренда отмечаем, когда RSI(14) находится в диапазоне показателей 20-60. Говоря о наличии чистого флета RSI(14), как правило, располагается в диапазоне показателей от 40 до 60.
Теперь более детально изучим описанные ситуации на конкретных примерах. На рисунке 8 изображено два трендовых участка в виде прямоугольников 1 и 2 на графике цены. Данные участки тренда показывают, что индикатор RSI колеблется в обозначенных выше областях: а именно в диапазоне 40-80 (зона 1) и в диапазоне 20-80 (зона 2).
Посмотрев на рисунок выше на область 1, анализируем трендовый участок рынка (восходящий тренд). Можно убедиться, что график RSI совершает свое движение в «бычьем коридоре» между уровнями 40-80.
Обратное положение вещей отмечаем в области 2. Где отчетливо видно, как график RSI совершает свое движение в «медвежьем коридоре» между позициями 20-60. Таким образом, даже не используя график цены, констатируем, что на рынке наблюдается нисходящая тенденция.
На рисунке 9 изображен классический флетовый участок. На протяжении всего периода, когда рынок осуществляет боковое движение, индикатор RSI движется в диапазоне 40-60. Однако, падению рынка предшествовал выход индекса относительной силы в диапазон бычьего коридора, поскольку позиция 60 была преодолена. Тем не менее, рассматривать выход графика RSI в трендовый коридор, как самостоятельный сигнал к открытию позиции нельзя. Предположим, что была открыта длинная позиция, тогда получив вскоре бычье расхождение графиков RSI и цены, можно смело предполагать скорую возможность разворота рынка.
Нужно сказать несколько слов относительно сигналов на вход. Как нам известно, индикатор дивергенции RSI способен совмещать в себе свойства осциллятора и трендового индикатора. Это является прямым доказательством применения RSI, как самостоятельного инструмента, на большинстве рынков.
На рисунке 10 изображен рынок, движущийся в восходящем тренде. Соответственно, график RSI располагается в «бычьем коридоре» между позициями 40-80. Принимая в расчет, что рынок является трендовым, логичнее всего было бы осуществлять вход только в направлении основного тренда. Это влечет за собой игнорирование классических осцилляторных сигналов индикатора RSI на продажу при его выходе из зоны перекупленности. Тем не менее, лучше всего было бы найти возможность открыть в направлении тренда длинную позицию. В рассматриваемом примере открытие длинной позиции можно было осуществить, основываясь на отскоке RSI от скользящей средней. Выше мы изучили сигналы индикатора подобного типа, поэтому повторяться не будем. В дальнейшем мы можем наблюдать формирование дивергенции и последующее падение рынка.
В зоне 1 индикатор дивергенции RSI, пробив «бычий коридор», оказывается в зоне перепроданности. Рассматривая этот сигнал в сочетании с дивергенцией, можно с уверенностью прогнозировать смену тенденции. Теперь нам нужно искать только сигналы на продажу.
В силу того, что нам необходим сигнал на продажу, мы открываем позицию в маленьком временном диапазоне при отскоке RSI от уровня перекупленности 60 (рисунок 11, зона 2). Это является отличным сигналом для медвежьего тренда. Поведение рынка после получения данного сигнала – это его резкое падение вниз. Учитывайте, при этом, что, не смотря на боковое движение рынка от области 1 к области 2, предполагается актуальность медвежьего тренда и далее, так как в области 1 рынок вошел в зону перепроданности.
Рассмотрев рисунок 12, довольно просто установить наличие бычьего тренда, так как индикатор дивергенции RSI расположен в «бычьей зоне». Поэтому для нас актуальны сигналы на вход. В качестве входа вполне подходит пробитие линии сопротивления, проходящей через точки двух важных ближайших максимумов RSI (рисунок 12, зона 1).
