- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16
Это вторая часть статьи и стохастических нитях Спуда. Первую часть читаем тут- Индикатор Стохастик и стохастические нити Спуда. Первая часть.
Индикатор стохастик осциллятор показывает соотношение текущих цен закрытия к амплитудам ценового колебания за некоторый период. При выраженном тренде максимальные и минимальные вершины стохастиков, как правило, находятся в перекупленности или перепроданности в следующих случаях:
1) если при восходящем тренде вершины стохастиков находятся в перепроданности, то это свидетельствует о формировании на ценовом графике наименьшей цены закрытия, что означает завершение нисходящей коррекции;
2) если при нисходящем тренде вершины стохастиков находятся в перекупленности, то это свидетельствует о формировании наибольшей цены закрытия, что означает завершение нисходящей коррекции.
Понятия наибольшая и наименьшая цена означают точку, значение которой близко к значению ценового экстремума.
В идеале эти вершины осциллятора стохастик формируются паттернами «Веревка». На рис.1 показана область 1, в которой вершина перепроданности свидетельствуют о завершении коррекции и о восстановлении восходящего тренда.
RoboForex - работайте с лучшими
На рис.2 показана аналогичная ситуация. Во время нисходящего тренда вершины в перекупленности 1 и 2 свидетельствуют о завершении коррекции и восстановлении тренда.
Успешность работы с осциллятором стохастик зависит от деталей. Бесспорно, длинный и сильный тренд обнаружить сравнительно легко, так как он уже набрал силу. Но при этом довольно сложно обнаружить тренд в начале его развития, так как именно в это время подается наибольшее количество ложных сигналов.
Для того, чтобы повысить прогнозируемость стохастик осциллятора, необходимо действовать так, как показано на рис.3. На ценовом графике надо найти трендовый участок и построить трендовую линию через все пики. Если построение было правильным, все пики линии совпадут с пиками перекупленности или перепроданности нитей стохастики. Совпадение избранных точек для формирования трендовой линии и экстремумов в перекупленности или перепроданности является довольно веским фактом, который говорит о правильности выбора точек.
Вершины могут считаться истинными вершинами, если они находятся в перекупленности. Аналогично, впадины могут считаться истинными впадинами, если они находятся в перепроданности. Очень часто, говоря о вершинах, подразумевают, что все сказанное справедливо и к впадинам.
Нельзя быть уверенным в вершине, если она сформирована мелкопериодными стохастиками. Согласно Спуду, основным требованием к истинной вершине является расположение в экстремальной зоне Основного осциллятора стохастик. Желательно, чтобы в перекупленности/перепроданности располагались все стохастики – это идеальная ситуация.
На рис. 4 проиллюстрирована значимость соблюдения этого критерия. В областях, обозначенных цифрами 1 и 3, все стохастики располагаются в перекупленности/перепроданности, что способствует истинному развороту. В области 2 мелкопериодные стохастики только заходят в перепроданность, поэтому впадина, показанная индикатором stochastic oscillator, является просто небольшой коррекцией.
Идеальная ситуация встречается нечасто, поэтому Спуд предложил введение оценочной шкалы надежности вершины стохастик осциллятора, согласно которой для подсчета оценки нужно просуммировать все периоды стохастиков, которые располагаются в экстремальной области. Возможности оценивания находятся в интервале от 6 (если в перекупленности/перепроданности располагается наиболее мелкопериодный стохастик) и до 285 (если все стохастики располагаются в экстремальной области). Второй случай является идеальной ситуацией и, как правило, совпадает с формированием «Веревки».
Полученную сумму можно разделить на максимально возможную величину, выразив в процентах итоговый результат. Например, если оценка надежности вершины составляет 175, то процент надежности составит 175/285*100% = 61%. Безусловно, все эти вычисления довольно неудобно совершать вручную, но с помощью пользовательских индикаторов, владея минимальными навыками программирования, эта задача решается очень легко. Помимо этого осциллятор стохастик можно настроить на автоматическое оповещение при превышении процента надежности некоторого порогового значения (которое подбирают на основе исторических данных).
Итак, после обнаружения тренда у трейдера есть возможность по завершении коррекции открыть сделку или же разыскивать признаки разворота. Наиболее безопасным вариантом будет присоединение к действующему тренду, поэтому более целесообразно обращать внимание на сигналы исключительно из перепроданности (если тренд восходящий). Причем судить о продолжении тренда можно, пока позиция находится над трендовой линией при возрастающем тренде (или под ней при нисходящем).
При соблюдении всех вышеописанных условий индикатора stochastic oscillator, при наличии пика в перепроданности, нужно покупать. При этом, как правило, создается паттерн «Веревка». Для совершения продажи условия противоположные.
Далее рассмотрим условия закрытия позиции:
1) Движение цены после вершины, на которой была открыта позиция, должно составить 95 или более пунктов.
Это условие напрямую связанно со среднедневной волатильностью подавляющего большинства пар – около 100 пипсов. Дальнейший рост ненадежен, поэтому следует выходить при наличии первых признаков разворота после 95 пунктов.
2) Ценовое движение должно достигнуть уровня, на котором начиналось формирование веревки.
Рис.5 служит наглядным подтверждением этого правила. На этом рисунке формирование веревки началось в области 1. Через эту область необходимо провести вертикальную линию. Затем через минимум (для перекупленности) или максимум (для перепроданости) данного бара проводят горизонтальную линию. Достижение этой линии (на рисунке зона 2) представляет собой сигнал закрытия позиции. Сам по себе такой сигнал осциллятора стохастик не является достаточно сильным, но если предшествующее движение цены составило 95 или более пипсов, то к нему следует отнестись серьезно.
3) LTFS (или мелкопериодные стохастики) должны достигнуть перекупленности/перепроданности начать формировать разворотные паттерны.
Кроме этого, сигналом опасности является формирование «Стены», тем более, если до этого ценовое движение было достаточно интенсивным. При наличии первых признаков пробоя необходимо закрыть позицию.
Иногда ситуация на графике стохастик осциллятора бывает весьма неоднозначной и возможно построить и восходящую и нисходящую линии тренда. Что это означает? К тому же такая ситуация может усложняться сопровождением менее высокого/низкого ценового экстремума менее высоким/низким экстремумом.
Для прояснения этой ситуации нужно провести дополнительную линию, которая второй линией тренда. Пример данной ситуации проиллюстрирован на рис.6.
Итак, существует несколько потенциальных вариантов действий, которые трейдер может предпринять в описанной ситуации.
Во-первых, можно продолжать искать точки открытия позиций, ориентируясь на основной тренд. В данном случае открывать позицию можно в случае пробития второй трендовой линии.
Во-вторых, можно торговать в обоих направлениях, зависимо от разворотных паттернов, формирующих стохастики.
К тому же можно сделать ставку только на поиск противотрендовых сигналов, но, пока не пробита линия основного тренда, это слишком рискованно.
Посмотрим на рис.7, на котором в области 1 нет «Веревки», но присутствует совокупность факторов:
Подобная ситуация стохастик осциллятора часто встречается и может являться надежным сигналом для открытия позиции.
Наиболее популярными системами на базе осциллятора стохастик являются «OzFx» и «АНТИ».
Система «OzFx» на основе Стохастика и индикатора AO
Преимущество данной системы заключается в ее максимальной простоте. Вся суть данного метода состоит в кластеризации сигналов, подаваемых стандартным стохастик осциллятором и индикатором Билла Вильямса.
Система «OzFx» предназначена для дневных графиков (может работать и на остальных графиках, но хуже). В качестве примера рассмотрим дневной график EUR/JPY. Для работы нужно открыть Accelerator Oscillator (или AО) и индикатор stochastic oscillator (настройки (5,3,3)) в одном окне.
Рекомендуется, чтобы осциллятор стохастик и АО одновременно пересекали центральную линию, или же, чтобы стохастик располагался вблизи центральной линии. Если же он располагается в перекупке/перепроданности или вблизи этих областей, то подобная сделка будет высокорискованной.
Выход происходит по противоположным сигналам или в соответствии с правилами управления капиталом.
Управление капиталом:
Согласно системе «OzFx» стохастик осциллятора, торговля совершается пятью лотами или 5-ю равновеликими частями иного объема, первоначальный стоп-лосс устанавливается на уровне 100 пипсов от входа. Далее производим следующие действия:
Соотношение прибыли и риска составляет 1:1, в большей степени оно зависит от последнего лота. Поскольку торговля осуществляется на дневных графиках, на которых входы более надежны (по сравнению с внутридневными), это соотношение прибыли и риска работает довольно неплохое.
Рассмотрите примеры на рис.8.
Система «АНТИ» на основе одного Стохастика
Данная система «АНТИ» столь же проста, как и «OzFx», но более надежна. Позицию открывают, ориентируясь на долгосрочный тренд после отката в этом же тренде. Основным принципом системы индикатора stochastic oscillator является стремление краткосрочного тренда сделать поворот в сторону долгосрочного тренда.
Для работы по «АНТИ» вполне достаточно одного стохастика (7, 10, 4). Для обнаружения тренда применяется этот же стохастик осциллятор. Тренд устанавливается наклоном медленного стохастика.
Сигналы к покупке:
Сигналы для продажи аналогичны.
На рисунке 9 показан пример для нисходящего тренда. Область «крюка» обозначена областью 1.
Линию тренда можно прочертить через вершины фигуры скопления. Пробой этой линии является подтверждением сигнала стохастик осциллятора к открытию позиции (см. рис.10).
Следует помнить, что в среднем время удержания позиции составляет 3-4 бара. Если вход был после формирования крюка, то выход должен быть примерно в пределах 2-х дней.
Установка стопов
Первый стоп помещают немного ниже бара входа. Лучше выйти на стопе, а затем повторно войти позже, чем допускать большой риск в сделке. Надо отметить, что возможность срабатывания стопа в удачных сделках незначительна. Когда сделка начинает выигрывать, нужно готовится к выходу на кульминации покупки (или же продажи) в пределах 3-4 бара.
