- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16
Во время выполнения технического анализа нередко на ценовые графики или индикаторы наносятся различные геометрические фигуры и линии. Их называют линейными инструментами. Рассмотрим подробнее эти инструменты технического анализа.
RoboForex - работайте с лучшими
Многие теории технического анализа опираются в своей структуре на последовательности Фибоначчи, разработанной известным итальянским математиком XII века Леонардом Фибоначчи. Данную числовую закономерность ученый открыл, исследуя пирамиду Хеопса в Гизе. Она состоит из ряда чисел, сформированным по принципу, что сумма двух рядом стоящих членов дает последующее число в ряду, т. е. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т. д. Самое интересное в последовательности Фибоначчи то, что все числа имеют взаимное отношения между собой. Так, каждое число в 1,618 раз больше предшествующего, а соотношение предыдущего и последующего составляет 0,618.
На числах Фибоначчи базируются многие инструменты технического анализа. Эту последовательность используют для построения различных уровней на графике, при достижении ценой которых считается, что произойдет изменение тренда.
Дуги Фибоначчи
Для построения дуг Фибоначчи вначале необходимо провести трендовую линию по двум минимумам для восходящего тренда или максимумам для нисходящего. Вторая точка будет центром построенного инструмента. От нее прокладываются три дуги, которые должны пересекать трендовую линию на уровне 38,2%, 50% и 61,8%.
Такие инструменты технического анализа, как дуги Фибоначчи отмечают важную поддержку или сопротивление. Данный инструмент нередко комбинируют с Веером Фибоначчи, а точки их пересечения используют для построения поддержки и сопротивления.
Анализируя графики, следует понимать, что на разных временных масштабах будут и разные точки, где дуги Фибоначчи будут пересекать график цены.
Линии Фибоначчи
Линии Фибоначчи или, как их еще называют, уровни коррекции также строятся относительно трендовой линии. Они состоят из девяти горизонтальных линий, проведенных по линии тренда на расстояниях 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8% и 423,6%.
Линии Фибоначчи, как инструменты технического анализа, хорошо работают в качестве поддержки или сопротивления для условий, когда цена после сильного роста или падения выполняет коррекцию.
Веер Фибоначчи
Как и остальные инструменты технического анализа, использующие последовательность Фибоначчи, веер Фибоначчи основывается на линии тренда. После ее проведения через второй экстремум вертикально строится «невидимая» линия. На ней ставятся точки, соответствующие 38,2%, 40% и 61,8%. Веер строится от первого экстремума к этим трем точкам. Построенные линии отмечают поддержку либо сопротивление.
Также оперируя последовательностью Фибоначчи, строятся такие инструменты технического анализа, как каналы, расширения, временные зоны и т.д.
В. Д. Ганну (1878 – 1955) принадлежит авторство нескольких уникальных методик технического анализа. Ученый, основывая свою теорию на взаимосвязи между временными периодами и ценой, использовал для их разработки различные геометрические фигуры, а также углы, которые позволяют спрогнозировать динамику цен.
Согласно теории Ганна, если цена движется с углом наклона в 45 градусов относительно оси времени, то эти величины образуют идеальное соотношение, обозначаемое как «1х1». Образуемый угол равен минимальному приращению цены за минимальный интервал времени, выбранный в качестве основы графика.
Выделяют такие инструменты технического анализа Ганна, как веер, линия и сетка.
Веер Ганна
Для совмещения веера Ганна с ценовым графиком берется важная вершина или основание, от которого откладываются линии под различными углами. Наиболее важной для анализа является линия веера 1х1. Если цена движется выше этой линии, то на рынке присутствует больше быков, если ниже – больше медведей. По мнению Ганна, луч 1х1 выступает в качестве мощной поддержки для восходящего тренда, поэтому его прорыв считается важным сигналом к развороту.
Веер Ганна, как правило, состоит из 9 базовых углов: 1х8 (82,5); 1х4 (75); 1х3 (71,25); 1х2 (63,75); 1х1 (45); 2х1 (25,25); 3х1 (18,75); 4х1 (15); 8х1 (7,5).
Используя данные инструменты технического анализа, очень важно правильно выполнить построения веера Ганна. Масштаб осей Х и Y должен быть одинаковым. Другим словами единичный временной интервал на оси X должен совпадать с единичным ценовым интервалом на оси Y. Построение выполнено правильно, если угол луча 1х1 равен 45 градусам.
Исследуя инструменты технического анализа Ганна, можно отметить, что каждый из лучей отображает поддержку либо сопротивление. К примеру, в случае восходящего тренда луч 1х1 является поддержкой. В тот момент, когда цена пробивает его, можно уверенно говорить о развороте. Далее следует уже наблюдать за следующим лучом 2х1. Итак, получается, что в случае прорыва одного из лучей веера Ганна возле следующего луча может возникнуть консолидация цен.
Линия Ганна
Собственно, на линии Ганна и построены все инструменты технического анализа Ганна. Эта линия называется, как уже говорилось выше, 1х1 или «один к одному». Она строится от значимого основания или вершины под углом в 45 градусов.
Линия Ганна выступает в качестве долгосрочной линии тренда. Например, линия проведена вверх, а цены движутся выше нее, то считается, что на рынке доминирует бычье настроение. Если же линия проведена вниз, а цены формируются под ней, то на рынке наблюдается медвежье настроение. Прорыв линии Ганна сигнализирует о смене основного тренда.
Сетка Ганна
Сетка Ганна, как и остальные инструменты технического анализа Ганна, стоится на основании линии 45 градусов. Только в этом случае проводится множество параллельных и пересекающихся линий с наклоном в 45 градусов относительно оси Х, которые в итоге формируют сетку, наложенную на ценовой график. Каждая из линий выступает в качество поддержки или сопротивления. Прорыв одной из них сигнализирует о вероятности разворота, а возле следующей можно ожидать консолидации.
Помимо известных инструментов Ганна и Фибоначчи выделяют и другие линейные индикаторы, позволяющие определить трендовый канал и момент разворота тенденции. Рассмотрим такие инструменты технического анализа.
Канал Линейной Регрессии
Канал Линейной Регрессии строится следующим образом. Вначале проводится так называемый тренд линейной регрессии. Для этого берется две точки на графике цен и методом наименьших квадратов проводится линия, которая фактически будет средней трендовой линией движения цены. Многие инструменты технического анализа рассматривают эту линию как «равновесный» уровень, и в зависимости от того, в какую сторону от него отклоняется цена, смотрят, кого больше на рынке – покупателей или продавцов.
От трендовой линейной регрессии проводится на равном расстоянии две параллельные линии: одна выше, вторая ниже. Канал строится так, чтобы промежуток между его границами было равным половине максимального удаления цены закрытия от линии тренда. Таким образом, Канал Линейной Регрессии ограничивает ценовые изменения. При этом верхняя граница становится поддержкой, а верхняя – сопротивлением. Если цена прорывает границы канала и остается за его пределами относительно продолжительное время, то это интерпретируется как вероятность изменения направления ценового движения. Чтобы получить более точный прогноз, с данным индикатором используются дополнительные инструменты технического анализа.
Равноудаленный канал
Равноудаленный канал строится по двум параллельным линиям, проведенным через крайние минимальные и максимальные точки закрытия цены. С изменением цены появляются новые впадины и пики, которые и формируют канал, направленный по движению тренда. Как и прочие канальные инструменты технического анализа, равноудаленный канал позволяет следить за текущим трендом и вовремя определять любые изменения в направлении его движения.
Канал стандартного отклонения
Как и вышерассмотренные инструменты технического анализа, Канал Стандартных Отклонений основывается на Тренде Линейной Регрессии. Для этого берется две точки на графике цен и методом наименьших квадратов проводится трендовая линия, фактически отражающая среднюю линию движения цены. Таким образом, получаем так называемый «равновесный» уровень, и в зависимости от того, в какую сторону от него отклоняется цена, смотрят, кто лидирует сейчас на рынке – покупатели или продавцы.
Канал Стандартных Отклонений ограничивает ценовые изменения двумя параллельными линиями, которые проводятся на одинаковом расстоянии от Тренда Линейной Регрессии. Это расстояние определяется как расстояние между трендовой линией и ценой закрытия. Нижняя граница канала считается поддержкой, верхняя – сопротивлением. Если цена покидает пределы канала, то это сигнал к возможному развороту тренда. Подтвердить этот сигнал могут дополнительные инструменты технического анализа.
Вилы Эндрюса
Отдельно следует выделить инструменты технического анализа, предложенные Аланом Эндрюсом. Для их построения берется три параллельные трендовые линии. Первая линия является «рукоятью» вил, проводится через важный пик или впадину, находящуюся в крайней левой точке, и проходит в промежутке двух точек крайних справа (ответственным пиком и впадиной). Линии два и три являются «зубьями» вил и проводятся параллельно основной линии через две крайние правые точки. Вилы Эндрюса формируют сильную поддержку и сопротивление.
