Фракталы форекс как часть торговой стратегии

Многие трейдеры пользуются фракталами, но первым, кто начал активно применять их в своей торговле, стал Билл Вильям. Он провел серьезную научную работу в различных областях, на основании которой сделал вывод, что движение рынка похоже на хаотичные системы. Это означает, что, например, цена на хлопок имеет ту же структуру, что и береговая линия или течение крови в сердце. Таким образом, Вильямс доказал, что рынок не является линейным, поэтому для его исследования нельзя использовать стандартные индикаторы, основанные на линейных функциях.

Также он отметил, что постоянным на рынке является только хаос, в то время как стабильность временна.  И фактически только фрактальный анализ валютного рынка дает возможность спрогнозировать его движение.

Во время проведения компьютерного моделирования и были выявлены фракталы форекс и обратные связи, описывающие структуру рынка. Фрактал представляет собой повторяющуюся формацию, присутствующую на любых графиках, рынках и таймфреймах. При этом неважно, откуда взяты фракталы, из фондового рынка или береговой линии, природа происхождения у них одинаковая.

Формирование фракталов форекс

Фрактал считается сформированным, если он включает в себя минимум пять баров, а средний из них является максимальным или минимальным.

При этом и верхние, и нижние фракталы форекс могут образовываться одной группой баров. Редко, но все же встречаются ситуацию, когда один бар может одновременно составлять как верхний, так и нижний фрактал.

Сразу же, как фрактал сформировался, можно приступать к его оценке. Анализ верхнего фрактала ведется по ценовому максимуму, а анализ нижнего – по ценовому минимуму.

Модель «фрактальный старт» формируется в том случае, когда вначале наблюдается появление фрактала в одном направлении, а потом фрактала уже в противоположном. На рисунке показан пример фрактального старта, где сперва формируется верхний фрактал, а потом нижний.

На противоположной стороне от фрактального старта формируется так называемый фрактальный сигнал.

За дальним фракталом последней пары образуется фрактальный стоп. Если появляется противоположный сигнал, то предыдущий отменяется.

Используя фрактальный анализ финансовых рынков, можно минимизировать количество стоп-лоссов, Правда возрастает их размер.

Применение фрактального анализа валютного рынка

Перед тем как рассмотреть, как применять фрактальный анализ валютного рынка, отметим, что данный метод исследования, как и любой другой, не дает стопроцентной гарантии. Поэтому следует внимательно относиться к его сигналам и подтверждать их дополнительными индикаторами.

Фрактальный анализ необходимо проводить одновременно с синтезом таймфреймов. При этом для определения наиболее удачного входа на рынок следует использовать старший таймфрейм. Это связано с тем, что система Вильямса является трендовой.

Также следует учитывать так называемый фрактальный рычаг. Он определяется амплитудой отката от тренда. Для этого на сетку Фибоначчи накладывается предыдущее движение. Чем более глубокий откат, тем меньший рычаг формируется. Другими словами, если откат произошел до 35% сетки Фибо, то фрактальный рычаг считается сильным, а тренд движется уверено. Если откат больше 62% сетки Фибо, то движение рынка слабо, а фрактальный рычаг небольшой.

По сути, фракталы форекс определяют начало или окончание очередной волны. Однако подсчитать волны довольно сложно, поскольку разные таймфреймы содержат и разные волны. Только регулярная практика позволит набраться достаточного опыта для точного определения волн и их характера.

Пробой группы фракталов форекс

Выполняя фрактальный анализ валютного рынка, можно столкнуться с ситуацией, когда на одном уровне формируется группа из трех-четырех фракталов. Считается, что если цена пробьет данный уровень, то ее движение в направлении пробоя будет достаточно сильным.

Фрактальный анализ рекомендуют применять, когда рынок находится в тренде. Это связано с тем, что при появлении флета, распознать который в реальном времени сложно, такая стратегия может привести к убытку. Давайте рассмотрим, что же делать к такой ситуации.

Пробой фрактала применять рекомендуют исключительно в случае основного тренда. Даже если сработает несколько стоп-лоссов, при прорыве фрактала профит может перекрыть убытки во флете. Также не стоит забывать об анализе на мелких таймфреймах. Например, если цена пробивает фракталы форекс на дневном графике, то для установки стоп-лосса используется таймфрейм Н4.

Отметим, что количество фракталов, сформировавшихся на одном уровне, и продолжительность флета напрямую влияют на  вероятность и силу будущего прорыва.

Чтобы определить истинный ли пробой группы фракталов, используется анализ пробойной свечи. Если во время пробоя свеча закрывается далеко от уровня скопившихся фракталов, то, скорее всего, и последующая свеча будет иметь такую же силу и направление. При этом в данном направлении можно торговать уже и на более мелких таймфреймах. Например, если вчера на дневном графике наблюдался пробой, то сегодня можно входить на рынок в сторону прорыва на таймфрейме Н4.

Если после пробоя формируется разворотная свечная модель, то, скорее всего, флет продолжится и вскоре сформируется новый фрактал. В этой ситуация фрактальный анализ финансовых рынков обязательно дополняется анализом свечной модели.

Билл Вильямс помимо этого дополнительно рекомендует анализировать и объем торгов в момент пробоя фракталов. Даже если образовалась уверенная пробойная свеча, но объем наблюдается небольшой, то такой сигнал можно считать слабым.

По аналогии со свечным анализом, чем на более старшем таймфрейме наблюдается сигнал от скопления фракталов, тем более сильным он считается. Таким образом, в первую очередь необходимо исследовать фракталы форекс на дневном графике.

Фрактальный анализ в сочетании с дополнительными индикаторами позволяет получить неплохие результаты. Этот метод может стать мощным инструментом в торговой стратегии трейдера.