Как выполнять прогнозирование рынка форекс?

Анализируя рынок и прогнозируя дальнейшее развитие ценового движения, можно сделать свою торговлю более успешной, нежели действуя  вслепую. Даже самые простые индикаторы позволяют определить силу рынка и то, куда он будет вероятнее всего двигаться. Конечно, это не дает точной информации, но, имея на руках хоть небольшое преимущество, можно значительно улучшить свой результат. Особенно это полезно для внутридневных трейдеров, для которых важно вовремя определить хорошие точки для входа-выхода и уровень для установки стоп-ордеров. Давайте же более подробно рассмотрим прогнозирование форекс и ряд эффективных индикаторов.

Чтобы торговля внутридневного трейдера была успешной, ему очень важно определить, как далеко пойдет тренд, и где может произойти разворот ценового движения. Сделать прогнозирование рынка форекс сложно, но возможно, главное правильно использовать имеющуюся под рукой информацию. Прежде чем открывать позицию, необходимо, анализируя текущее положение на рынке, выявить вероятные экстремумы. Они могут находиться как на уровне поддержки или сопротивления, так и выйти за их пределы.

Используемые индикаторы в прогнозировании рынка форекс

Рассмотрим прогнозирование форекс на примере трех индикаторов, которые чаще всего встречаются в графических платформах, а именно простая Скользящая средняя (SMA), Средний истинный диапазон (ATR) и Полосы Боллинджера.

Если ориентироваться на эти три индикатора, то основным из них является Средний истинный диапазон. Он показывает среднее ценовое движение за определенный временной промежуток. Остальные два индикатора будут применяться к этому в качестве дополнительных. Объединив сигналы от нескольких инструментов, прогнозирование рынка дает наиболее полную картину.

Если индикатору ATR задать параметр «1», то он будет чувствителен к изменениям волатильности. Благодаря этому, можно выявлять, уменьшится или увеличится изменчивость рынка на следующий день.

Далее к индикатору ATR применяется простая Скользящая средняя, настроенная на 20 периодов, и Полосы Боллинджера с параметром в 20 периодов и 2 стандартными отклонениями.

Простая Скользящая средняя позволяет определить направление движения изменчивости. Например, при падающем тренде наблюдается сужение дневных диапазонов, а при повышающемся – расширение.

Полосы Боллинджера являются ценным источником информации. С настройками в 2 стандартных отклонения они охватывают около 95% ценового движения. Однако это выполняется посредством нормального распределения, что не подходит для прогнозирования, так как величина индикатора будет варьироваться. Таким образом, прогнозирование форекс полосами Боллинджера возможно только в комбинации с другими инструментами. На представленной диаграмме индикатор ATR в основном располагается в зоне Полос Боллинджера, и лишь ненадолго покидает эту границу, возвращаясь обратно, как правило, в течение следующего дня. Это наглядно показывает, что Полосы Боллинджера чувствительны к изменениям волатильности.

Методы применения прогнозирования рынка форекс

Информация, полученная от составного индикатора, может интерпретироваться несколькими способами. Рассмотрим это на примере представленного выше графика.

Для начала отметим, что описанные выше индикаторы могут использоваться в условиях любых активов, позволяя сделать прогнозирование рынка и вероятных ценовых движений.

Индикатор ATR, пересекая Полосы Боллинджера, отмечает точки формирования экстремумов. Это же говорит о том, что вероятнее всего волатильность изменит свое направление, как правило, это происходит на следующий день. Об этом можно судить по тому, совершил ли прорыв или достиг ли верхней полосы индикатор ATR. Это сигнализирует о скором вероятном уменьшении изменчивости. Однако такое прогнозирование форекс срабатывает не всегда. Если обратится к нашему примеру, то 20 января диаграмма ATR достигла полос, но уменьшение изменчивости произошло только через два дня.

Используя данную информацию, можно предсказать вероятные минимальные и максимальные границы ценового движения в течение дня. Обратив внимание на представленный 4-месячный график, можно увидеть, что индикатор ATR достиг своего минимума на уровне 5, отмеченного горизонтальной белой линией. На основании этого сигнала можно предположить, что цена сдвинется примерно на 5 пунктов от уровня предыдущего закрытия. В районе 16 апреля отмечена точка, где индикатор ATR пересек верхнюю Полосу Боллинджера на уровне 24,90. Это говорит о вероятном отступлении волатильности. На основании этого прогнозирование рынка предполагает, что на следующий день движение цены составит более 24,90 пунктов относительно цены закрытия 16 апреля. На показанном примере следующий торговый день пришелся на 19 апреля. В этот день индикатор ATR показал отметку 14,19, что соответствует существенному сокращению изменчивости.

Прогнозирование изменчивости рынка форекс

Вне зависимости от торгового инструмента данное прогнозирование форекс позволяет определить направление изменчивости на следующий день. Если формируется верхний экстремум, то вероятнее всего произойдет уменьшение изменчивости, если нижний – увеличение. Как уже было доказано выше, такое прогнозирование форекс не всегда срабатывает, но все равно полезно, так как позволяет определить наиболее вероятное минимальное или максимальное движение цены на следующий день.

Дополнительно к этому Скользящая средняя отмечает вероятный торговый канал данного рыночного инструмента на следующий день. Также вероятный диапазон может оцениваться на основании минимумов и максимумов индикатора ATR, но при условии, что он формируется в границах Полос Боллинджера. В дополнение к этому индикатор SMA показывает вероятный канал дневного движения цен, особенно четко это видно на периоде февраль-март выше представленного примера. Помимо этого прогнозирование форекс в это время показало еще один сигнал – линия ATR достигла нижней Полосы Боллинджера, что можно интерпретировать как вероятное расширение изменчивости.

Применение прогнозирования рынка форекс

Существует немало способов, как выполнять прогнозирование форекс, но, как применять эти знания,  зависит от конкретной торговой стратегии. При образовании на рынке экстремума чаще всего наблюдается коррекция, однако не стоит думать, что именно по этой причине цена не может продолжить свое движение в прежнем направлении. Это связано с тем, что экстремальные движения вызывают волнения среди трейдеров, стремящихся открывать и закрывать сделки. Однако в связи с тем, что экстремальные условия не позволяют трейдеру долго оставаться на рынке, следует контролировать свои риски.

Данные индикаторы не предназначены для определения направления цены. С их помощью прогнозирование форекс позволяет определить вероятный ценовой диапазон. Другими словами по изменению волатильности нельзя определить, двинется цена вверх или вниз.

Сочетая индикаторы SMA, ATR и Полосы Боллинджера, можно получить мощный инструмент исследования рынка, отмечающий сокращение или расширение изменчивости. В качестве итога подведем основные правила использования этого составного индикатора, выполняя прогнозирование форекс. При достижении индикатором ATR нижней полосы Боллинджера можно ожидать расширения изменчивости, при достижении верхней полосы Боллинджера – сокращение изменчивости. Анализируя движение Скользящей средней и абсолютных минимумов или максимумов ATR, оценивается вероятный диапазон движения рынка в течение следующего дня. Данный метод прогнозирования можно использовать на активах практически любых ликвидных рынков.