Классический графический анализ финансовых рынков. Прямоугольник

Наиболее простой и в то же время эффективной фигурой, которую рассматривает графический анализ финансовых рынков, является прямоугольник. Это классическая фигура, которая применялась еще на заре развития технического анализа. Анализируя ценовой график с фигурой прямоугольник, существует два различных способа торговли для получения прибыли. Стоит более подробно разобраться в том, что представляет собой эта фигура и как ее использовать.

Графический анализ финансовых рынков – немного истории

Формация, по существу являющаяся прямоугольником – это ценовая модель, используемая в техническом анализе. Почти все фигуры, которые рассматривает графический анализ финансовых рынков, введены и описаны Ричардом Шебакером. Собственно именно его заслуженно считают родоначальником технического анализа. Такие деятели, как Эдвардс и Мэги, провели ряд исследований в той же области, которые трейдерами почитаются как основополагающие догматы.

Начальный период технического анализа в основном характеризуется отсутствием автоматических систем расчета. Все вычисления и графический анализ финансовых рынков выполнялись на миллиметровой бумаге и путем вычислений вручную. Потому то и инструментарий технического аналитика был весьма скуден по отношению к современным подходам. Так, чаще всего использовалось построение средней скользящей, которое занимало немало времени и усилий, а также трактовка различных геометрических фигур, которые можно просмотреть на ценовом графике. Все сводилось к простому пониманию: цена постоянно повторяется в своем движении, и ситуации на рынке регулярно возобновляются.

Так появились такие модели, как треугольник, флаг, прямоугольник и даже такие странные формации,  как голова и плечи. Все это, а также закономерности поведения цены внутри фигуры и по выходу из нее, и использовалось для составления прогнозов, используя графический анализ финансовых рынков.

Графический анализ финансовых рынков. Баланс спроса и предложения

Ценовой график, по сути, является наиболее точным отображением соотношения спроса и предложения, что и рассматривает графический анализ финансовых рынков. По одной только текущей цене этого, естественно, невозможно сказать, а вот динамика изменения цены со временем четко указывает на то, кто доминирует на рынке: быки со своими покупками или же медведи с продажами. На представленном ниже рисунке отмечен двумя горизонтальными линиями участок ценового графика. Цена на этом участке придерживается некоторых границ и не покидает отмеченный коридор. Это может говорить только о том, что в данный момент усилия, как медведей, так и быков не могут превалировать и направить цену в нужную себе сторону.  Собственно отмеченными линиями сопротивления и поддержки графический анализ финансовых рынков определяет формацию прямоугольник.

Ричард Шебакер отдельно обращает внимание, что прямоугольник может определиться как на коротком временном промежутке при выявлении частых скачков цены между отмеченными линиями, так и в течение продолжительного периода. Размер прямоугольника может в некоторых случаях сводиться по форме к квадрату, что несколько усложняет графический анализ финансовых рынков.

Прямоугольник может сигнализировать как о приближающемся развороте тренда, так и о некоторой заминке в продолжающейся линии тренда. Абсолютно точно можно утверждать лишь одно: в такой ситуации видно, что усилия покупателей и продавцов практически одинаковы, и не одна из сторон не может пересилить на определенном участке времени. После этого одна из сторон все же берет верх и происходит прорыв цены нижней или верхней границы.

Графический анализ финансовых рынков. Поддержка и сопротивление

Неразрывно с фигурой прямоугольника используются такие понятия, как уровни сопротивления и поддержки. Фактически именно эти уровни и формируют фигуру. Другими словами, графический анализ финансовых рынков определяет фигуру прямоугольник на ценовом графике именно в случае, если цена колеблется между двумя уровнями: поддержкой и сопротивлением. Все остальные варианты временной консолидации или незначительной приостановки движения цены можно упустить из рассмотрения и не анализировать их с точки зрения закономерностей, приписываемых прямоугольной формации.

На представленном ниже рисунке показан чистый график валютной пары EUR/USD. На нем не отмечены многочисленные индикаторы, которые использует современный графический анализ финансовых рынков, за исключением Скользящей средней за 30-тидневный период.

Первое, что можно отметить на данном графике, это пересечение средней скользящей и линии тренда. Отталкиваясь от данных фактов, графический анализ финансовых рынков показывает на то, что тренд либо завершается, либо цена консолидируется. Точно определиться с конкретным продолжением можно будет только после того, как цена покинет пределы отмеченного прямоугольника, то есть пока не произойдет прорыва.

Цена держится в узком коридоре между красными горизонтальными уровнями. Соответственно на этих уровнях находится поддержка и сопротивление. Наклонение и сглаживание средней скользящей говорит о том, что период консолидации может получиться затянутым или же разворот также будет не скорым.

Графический анализ финансовых рынков. Торговые методы на прямоугольнике

Если рассматривать фигуру прямоугольник в отдельности,  то графический анализ финансовых рынков предлагает два варианта стратегии.

В одном случае можно покупать в момент достижения ценой поддержки и продавать на уровне сопротивления. Для контроля рисков и сведения их к минимуму стоит устанавливать ордера на вход только после проверки уровня. То есть при направлении цены к поддержке ордер устанавливается на некотором расстоянии от уровня поддержки, на самой линии устанавливается стоп-лосс. В этом случае вход будет произведен только в случае, когда цена точно оттолкнулась от поддержки и возможные потери будут минимизированы. Отступ от уровня можно примерно установить в размере 3%. То есть при цене 37,5$ получаем отступ в  1,12$. Так ордер будет выполнен уже после тестирования уровня поддержки.

Закрытие сделки производится на уровне сопротивления. Опять-таки для уменьшения рисков лучше закрыть сделку на подходах цены к уровню. При этом графический анализ финансовых рынков рассматривает уровни поддержки и сопротивления не как четкую границу, а некоторую область с незначительным разбегом, потому что в реальной ситуации цена может как развернуться на подходах к назначенной линии, так и несколько зайти за нее.

Второй вариант ведения торгов вовсе не предполагает торговлю внутри фигуры. Это можно аргументировать тем, что нет фактически ни одного достоверного способа определить продолжительность того периода, когда цена будет консолидироваться в рамках намеченной фигуры. Вместе с тем по многочисленным наблюдениям в течение многих лет аналитики, которые используют графический анализ финансовых рынков, утверждают, что есть большая вероятность выгодно использовать движения цены сразу после выхода ее из фигуры, то есть прорыва.

Используется при этом принцип измерения. Он применим к любым простым фигурам: прямоугольник, треугольник, флаг. Отмечается, что после прорыва ценой одной из границ фигуры, она устремится в сторону прорыва и со временем достигнет уровня отстоящего от края фигуры на расстояние, равное высоте самой фигуры.