Две торговые системы на основе Ишимоку

На сегодняшний день ишимоку торговая система является хорошо отрегулированной и интегрированной графической системой, которая основана на различных комбинациях пяти линий.  Надо сказать, что торговая система на основе ишимоку – это абсолютно самостоятельная торговая система, которая содержит все необходимое для принятия верных решений и для которой не нужны дополнительные индикаторы.

Отдельные стратегии на основе ишимоку являются «вспомогательными системами» в рамках широкомасштабной системы. Причем даже если рассматривать любую из стратегий как автоматическую и изолированную от других торговых тактик, их применение может быть весьма успешным. Но в тоже время, получив сигнал от одной из стратегий, стоит проанализировать остальные составляющие графика, чтобы оценить надежность сетапа.

Пересечение Тенкан Сен и Киджун Сен

Пересечение линий ТС/КС является одной из наиболее популярных и традиционных стратегий в рамках торговой системы на основе ишимоку. Из названия понятно, что сигналом в этой стратегии является момент пересечения эталонной линии с линией вращения. Если линия вращения при движении вверх пересекает эталонную линию, то такой сигнал считают бычьим. И наоборот, медвежий сигнал подается, когда линия вращения пересекает эталонную линию при движении вниз. Подобно всем другим стратегиям, которые включает ишимоку торговая система, данный сигнал необходимо рассматривать как более широкую картину, это значительно увеличит шансы на успех.

Сигналы этой стратегии в зависимости от их силы разделяют на три группы: сильный, нейтральный и слабый.

• Сильный сигнал к покупке при пересечении линий ТС/КС возникает, когда бычье пересечение совершается над кумо.
• Сильный сигнал к продаже при пересечении линий возникает, когда медвежье пересечение совершается под кумо.
• Нейтральный сигнал к покупке и продаже при пересечении линий возникает, когда бычье пересечение совершается в пределах кумо.
• Слабый сигнал к покупке при пересечении ТС/КС генерируется, когда бычье пересечение совершается под кумо.
• Слабый сигнал к продаже при пересечении ТС/КС происходит, когда медвежье пересечение совершается над кумо.

На рисунке ниже изображены примеры различных сигналов пересечения линий ТС/КС в ишимоку.

Проверка по чику спан

Как правило, ишимоку торговая система в качестве финального арбитра  использует чику спан. Чику спан необходимо учитывать при анализе любого сигнала, который подает торговая система на основе ишимоку. Каждый из 3-х видов сигналов, описанных выше,  можно классифицировать в зависимости от расположения линии чику спан по отношению к линии ценового графика.

Например, если при получении сигнала к покупке линия чику спан будет находиться над линией ценового графика, то это придаст сигналу дополнительную надежность. Также необходимо интерпретировать сигнал к продаже при нахождении чику спан под линией ценового графика. Если расположение линии чику спан по отношению к кривой ценового графика противоположно сигналам пересечения ТС/КС, то такие сигналы нужно рассматривать как слабые.

Вход

Согласно стратегии пересечения ТС/КС вход осуществляется при размещении ордера в направлении пересечения, когда закроется свеча. Однако ишимоку торговая система имеет определенные правила, в соответствии с которыми нужно учитывать значительные уровни поддержки/сопротивления возле пересечения. Хорошим знаком считается закрытие под или над указанными уровнями, в этом случае вход является наиболее надежным.

Выход

В стратегии ишимоку торговая система есть несколько вариантов выхода в зависимости от происходящей на графике ситуации. Самым распространенным сигналом к выходу является противоположное пересечение линий ТС/КС. Кроме этого можно использовать выход на основании других сигналов Ишимоку.

Размещение стоп-лоссов

Данная стратегия, в отличие от других стратегий, которые охватывает торговая система на основе ишимоку,  не содержит определенных правил установления стоп-лоссов на уровнях остальных линий ишимоку. При этом можно применять особенности тайм-фреймов, а так же правила управления капиталами для установления стоп-лоссов.

Фиксация прибыли

Применяя стратегию пересечения ТС/КС, цели фиксации прибыли  практически полностью зависят от выбранного подхода. Дей- или свинг-трейдеры могут устанавливать  цели фиксации, применяя ключевые уровни, а позиционные игроки, которые, как правило, не ставят жестко зафиксированные цели, могут дождаться завершения текущего тренда, что засвидетельствует пересечение линий ТС/КС в обратном направлении.

Пример работы по системе

В качестве примера рассмотрим рисунок ниже, на котором изображен 4-х часовой график EUR/USD. В точке А произошло медвежье пересечение ТС/КС. Произошло оно на выходе из кумо, что можно расценивать как сигнал к продаже. Следовательно, наилучшей тактикой в этом случае будет подождать выхода цены из кумо и закрытия свечи под облаком, а затем открыть короткую позицию. Как стоп-лосс используют точку, где сетап является несостоятельным, в этом случае, этой точкой является вершина кумо.

После открытия позиции и размещения стоп-лосса, остается только ожидать дальнейшее развитие событий и наблюдать за графиком, разыскивая возможный сигнал для выхода. В рассматриваемом примере в течение 10 дней наблюдалось падение цены, а на 11-й  день произошло пересечение ТС/КС в точке В, что явилось сигналом для входа, так как ишимоку торговая система предупреждает об изменениях на рынке.

Для эффективного управления риском, следует передвинуть вниз стоп-лосс, когда цена преодолеет достаточное расстояние от уровня входа. Хорошим способом передвижения стоп-лосса является его перемещение совместно с кумо, таким образом, чтобы он все время располагался на вершине облака. Те, кто предпочитает жесткие правила, могут сдвигать стоп-лосс с эталонной линией, так чтобы он располагался выше линии на 5-10 пипсов.

Пересечение киджун сен

Пересечение КС является одним из самых надежных и мощных инструментов, которые содержит в своем наборе ишимоку торговая система. Данную стратегию можно использовать практически на всех тайм-фреймах с хорошими результатами. Хотя надо сказать, что на внутри дневных диапазонах она менее надежна, так как на них увеличивается волатильность. В этой стратегии сигнал генерируется, когда кривая ценового графика пересекает КС. Если пересечение произошло снизу вверх, то это сигнал к покупке. Если же пересечение произошло сверху вниз, то оно является сигналом к продаже. Так же как и в прочих случаях применения элементов торговой системы на основе ишимоку этот сигнал необходимо проверять  с помощью других линий.

Сигналы  и этой стратегии разделяют на три вида в зависимости от их силы: сильный, нейтральный и слабый.

• Сильный бычий сигнал к покупке генерируется, когда совершается бычье пересечение КС над кумо.
• Сильный медвежий сигнал к продаже генерируется, когда происходит медвежье пересечение КС под кумо.
• Нейтральный бычий или медвежий сигнал возникает, когда происходит бычье или медвежье пересечение в пределах кумо.
• Слабый бычий сигнал возникает, когда происходит бычье пересечение под кумо.
• Слабый медвежий сигнал возникает, когда происходит медвежье пересечение над кумо.

На рисунке ниже изображены примеры классификации сигналов при пересечении КС в ишимоку торговая система.

Подтверждение по чику спан

Валидность сигналов стратегии ишимоку торговая система также лучше проверять с помощью чику спан. Любой из трех видов сигналов, описанных выше, можно подразделить еще на 2 вида в зависимости от взаиморасположения чику спан и киджун сен.

Если пересечение с сигналом к покупке произошло, когда чику спан располагалась над кривой ценового графика, то это увеличивает силу сигналу. Это же касается сигнала к продаже, если он был получен, в то время когда чику спан располагалась под кривой ценового графика. Если же расположение чику спан является противоположным, то такой  сигнал ишимоку торговая система рассматривает как слабый.

Вход

Вход совершается, когда ордер находится в направлении пересечения, после подтверждения закрытием свечи. Однако ишимоку торговая система имеет определенные  правила, в соответствии с которыми необходимо учитывать уровни поддержки/сопротивления возле пересечения. Если закрытие произошло над или под этими уровнями, то вход будет более надежным.

Выход

В данной стратегии выход происходит, когда линии  ценового графика и КС пересекаются в противоположном направлении, по стоп-лоссу. Следовательно, важно, чтобы трейдеры передвигали стоп-лосс совместно с линией киджун сен. Это позволит  максимизировать прибыль.

Размещение стоп-лосса

КС, является уникальной методикой среди прочих стратегий, которые содержит ишимоку торговая система, так как при ее применении определение и размещение стоп-лосса осуществляется с помощью киджун сен. Это возможно благодаря тому, что эталонная линия отображает ценовое равновесие, это делает ее прекрасным идентификатором рыночного настроения. Например, если после бычьего пересечения цена откатилась под эталонную линию, это является показателем того, что момент для движения вверх был неудачным.

После того как была открыта позиция при пересечении киджун сен, необходимо установить, где находится линия на ценовом графике и установить стоп-лосс в 5-10 пипсах в противоположной стороне от входа. Точное число пипсов для стоп-лосса находится в зависимости от исторического поведения цен и динамики пары по отношению к эталонной линии, а также от толерантности трейдера к риску. При этом нужно учесть, что 5-10 пипсов – это обычный уровень для подавляющего большинства ситуаций. Открывая короткую позицию,  стоп-лосс устанавливают над киджун сен, а открывая длинную позицию – под этой линией.

Если позиция удерживается, то стоп-лосс надо перемещать следом за КС, не забывая про сохранение зазора в 5-10 пипсов. В этом случае применяется трейлинг стоп, находящийся в зависимости от эталонной линии, которая предназначается не только для генерации сигналов, но и помогает в контролировании рисков.

Фиксация прибыли

Цель фиксации прибыли для этой стратегии двояка. Дей- или свинг-трейдеры устанавливают  цели фиксации, используя ключевые уровни. Позиционные игроки обычно не ставят жестко фиксированных целей, они ожидают завершение текущего тренда, о чем свидетельствует пересечение ценовой линии КС в противоположном направлении.

Пример работы по торговой системе

Дневной график на рисунке ниже изображает пару USD/CHF. В точке А произошло медвежье пересечение ценовой кривой с киджун кросс. Пересечение совершилось под кумо и должно рассматриваться как сильное. Стоп-лосс желательно разместить на 10 пипсов выше эталонной линии (красная стрелка).

После того как ордер на вход и стоп-лосс будут размещены, необходимо мониторить позицию, ожидая срабатывания стоп-лосса или противоположного пересечения ценовой кривой с киджун сен. Не стоит забывать о перемещении стоп-лосса в сторону киджун сен. На данном примере ишимоку торговая система наблюдалось падение цены в течение около 80 дней, после чего произошло пересечение вверх цены с КС, которое достигло стоп-лосса в точке Б.