Безубыточная стратегия Ларри Вильямса

Ларри Вильямс является одним из наиболее успешных трейдеров. Этот человек ежегодно доказывал возможность заработка на валютной торговле сотен процентов годовых. Ему удалось поднять сумму своего капитала с 10 000 до 1 170 000 долларов в течение одного года! На сегодняшний Вильямс считается наиболее цитируемым и авторитетным финансовым консультантом. В его книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» описывается безубыточная стратегия форекс, которой он следовал.

На сегодняшний день существуют два разных взгляда на рынок. Первый заключается  в том, что предыдущее поведение цены никаким образом не отображается на ее будущем движении, соответственно, для торговых прогнозов бессмысленно использовать исторические данные. Так, академик П. Кутнер утверждает, что движение цен носит абсолютно случайный характер, т.е. вся информация уже отразилась в ценах и все повторения никак с собой не связаны. Рассуждая с точки зрения Кутнера, число бычьих свечей должно быть равно числу  медвежьих свечей, по крайней мере, сильного отклонения между ними не должно быть.

Ларри Вильямс, как сторонник противоположного взгляда на рынок утверждает обратное: прошлое поведение цен оказывает прямое влияние на их будущее поведение. Таким образом, Ларри Вильямс смог существенно повысить свои шансы на успех, а торговля по Ларри Вильямсу стала символом краткосрочной торговли.

Области диапазонов в стратегии Ларри Вильямса

Основным вопросом, который интересует большинство трейдеров, является вопрос о сдвиге или игровом преимуществе. В частности, на рынке Форекс существует бесчисленное множество вероятных сдвигов, и каждая безубыточная стратегия форекс основывается на специфичном сдвиге.

В главе №2 «Вопрос цены и времени» Вильямс советует в первую очередь определиться с таким понятием как «цикл».  Словарь этот термин определяет как совокупность явлений, которые составляют круговорот в течение определенного времени. Так, все диаграммы  представляют собой записи изменения цен в течение отдельного периода времени. На таких диаграммах время изображается в виде горизонтальной линии, а цена – в виде вертикальной прямой. Вильямс почти пятнадцать лет занимался поисками временного цикла, но его поиски остались   безрезультатными. Зато, ему удалось обнаружить другие циклы, один из которых получил название «естественный цикл изменения диапазонов» и стал использоваться в стратегии Ларри Вильямса.

Ларри Вильямс движение рынка представляет в виде «походки пьяного моряка». При движении из точки A в точку B, возможны различные, и даже самые немыслимые траектории. Самое главное, что наш моряк в любом случае дойдёт до точки B. Проводя аналогию, Вильямс утверждает, что в любой момент диапазон цен на товары может измениться любым образом свободное изменение, что обычно доставляет трейдерам немало проблем.

Несмотря на такое свободное изменение в каждый выбранный период времени торговли по Ларри Вильямсу можно отметить точную и явную созвучность в манерах поведения диапазонов. Диапазоны всегда начинают колебательные движения с малых кластеров к большим. В это же время, отмечается и противоположный процесс движения от серии больших диапазонов к малым. Говоря иными словами, наш веселый морячок идёт с краткими передышками, иногда возвращаясь назад и приседая или передвигаясь бегом, это и является символом безубыточной стратегии форекс.

Рассмотрим колебания диапазонов на следующем графике.

На данных графиках красным цветом помечены зоны малых диапазонов, за которыми  следуют большие. На данном свойстве базируется работа большей части конвертных индикаторов. Проанализируем более подробно суть данного явления.

Секрет безубыточной стратегии форекс заключается в стабильном повторении цикла, зачастую большие диапазоны сменяются малыми. Итак, предположим, что необходимо открыть позицию перед предстоящим значительным изменением цен. Как это обстоит на практике?

Главное отличие между неудачниками и победителями  заключается в отношении к растущей прибыли. Всех трейдеров, которые работают в краткосрочной перспективе, Ларри Вильямс считает «глубокими неудачниками», так как у них наблюдается стандартный сценарий торговли: на протяжении нескольких дней они анализируют рынок, некоторое время оживленный большими диапазонами, затем вмешиваются и проявляют активность перед боковым движением или перед изменениями внутри диапазона предыдущего движения.

Подобная лихорадочная и бессистемная смена мотиваций и торговых предпочтений от оживленного рынка к менее оживлённому, приводят к различным весьма нестабильным результатам.

Профессиональные трейдеры  работают по совершенно противоположным правилам: они  настойчиво занимаются поиском волатильных рынков, которые отличаются небольшими диапазонами с уверенностью, что наступит день больших диапазонов.

Ларри Вильямс советует трейдерам не спешить и сначала заложить основы торговли своей безубыточной стратегии форекс. Если к анализируемому циклу подойти без неизменной привязки к другим сигналам, то трейдера ждет гарантированный слив. Осознание такого итога имеет определенный смысл, который заключается в понимании того, что если диапазон расширяется, то лучше не действовать и дождаться коррекции, а потом принять взвешенное и верное решение.

Реакция на такие движения создает большую вероятность попадания в ловушку. Такие приметы отмечены  горизонтальными вымпелами, треугольниками, флагами и т.д. Каждое вмешательство и коррекция отображаются в виде сужений диапазона, которые в последующем двигаются дальше, или же возвращаются к началу диапазона. Именно поэтому трейдерам наиболее необходимы дни с большим диапазоном, которые позволят реально заработать.

При малом диапазоне и ожидаемых расширениях торговля по Ларри Вильямсу предполагает, что, как правило, будни верхненаправленных больших диапазонов открываются ближе к минимумам, а закрываются ближе к максимумам, а нижненаправленные  – наоборот. Таким образом, чем больше падение  цены ниже уровней открытия, тем более слабые шансы наступления верхненаправленного дня.

Если трейдер ожидает большой диапазон, то в этом случае цена не должна сильно упасть от уровня открытия.  Как правило, стратегия Ларри Вильямса день с большим диапазоном представляет в виде периода, когда провалы цен значительно ниже открытия с возможностью стремительного движения вверх.

Проанализируем следующий график:

Если, следуя безубыточной стратегии форекс, трейдер научится получать хотя бы 30% подобных дней, то он довольно быстро разбогатеет, но надо сказать, что это не просто. На графиках виден реальный сдвиг  – нижненаправленый день или верхненаправленый день, а еще его можно назвать «день с большим диапазоном». Например, японцы назвали этот день – «марибозу». Это слово можно перевести как  «главный» день,  который позволит получить максимальную прибыль, а для кого-то – большие убытки.

Торговля по Ларри Вильямсу или рынок стремиться к марибозу

Во время существенного падения цен, когда прогнозируется закрытие рынка с плюсом, не стоит совершать сделки по покупке. И, наоборот, не нужно продавать в моменты значительного ценового роста в дни, когда предполагается закрытие рынка со знаком минус. Если вход в рынок уже был сделан, то необходимо немедленно выходить или хеджироваться.

Опытные трейдеры, обучающиеся торговли по Ларри Вильямсу, отмечают ощутимое уменьшение вероятности наступления подобных дней. Несомненно, это хоть и жестокое, но вполне справедливое правило.

В случае если вход в рынок уже был произведен, а цена направлена против трейдера и продолжает двигаться в том же направлении, то большинство трейдеров пытаются усредняться. При этом счёт перегружается, трейдер  впадает в панику и выходит с убытками. Иными словами, чем сильнее паника и попытки сопротивления рынку, тем больше убытков  на выходе.

Такая ситуация, наверняка, знакома многим трейдерам. В такой ситуации, согласно стратегии Ларри Вильямса, с рынком не следует бороться, ведь если ожидается движение вверх, а цена наоборот падает, то это говорит о неправильности проведенных расчетов.

Такое понятие как «тренд» каждый трактует самостоятельно. Действительно это является очень непростым вопросом. Если трейдеру удается определить тренд, то он владеет второй влиятельной ценовой фигурой игры, которую включает безубыточная стратегия форекс. Что же говорит Вильямс о потенциальном направлении тренда – вверх или вниз.

Первый урок овладения анализом трендов, в соответствии с торговлей по Ларри Вильямсу, заключается в понимании главного принципа: в процессе ценового движения от минимального значения к максимуму, обычно отмечается сдвиг от точек закрытия в диапазон каждого следующего дня. Этот принцип безубыточной стратегии форекс Ларри объясняет так: при создании минимума рынка, цена закрытия любого временного периода (в данном случае дневного периода), находится в точке минимума диапазона. В дальнейшем происходит стремительный рост, который постепенно набирает силу, возникает изменение отношений, отличающееся тем, что чем быстрее развивается данный восходящий тренд, тем выше ожидания на дневных барах.

Если цена закрытия находится на уровне внутридневного минимума, то  рынок формирует дно, а если цены закрываются на уровне внутридневных максимумов, то рынки, соответственно, создают вершину. Том ДеМарк, друг Ларри, дополняет это утверждение, сообщая, что  из-за непрерывного притока покупателей рынок не формирует дно. Дно образуется по причине отсутствия продавцов. Многие трейдеры могут с иронией воспринять это заявление, не поверив в смысл сказанного. Необходимо более подробно разобраться в этом довольно непростом вопросе.

Рисунок выше схематически отображает формирование вершин и минимумов рынка, согласно стратегии Ларри Вильямса. Цена закрытия имеет прямую зависимость от ценовых движений ко дну или к вершинам рынка и совершает колебания от минимумов до максимумов.

Данный график отчетливо демонстрируют формирование вершины рынка на максимуме закрытия и формирование дна на минимуме закрытия. Необходимо отметить, что такая ситуация складывается не на любых участках. Впоследствии этот фундаментальный сдвиг Л.Вильямс в полной мере раскрыл для рынка Форекс.

Согласно торговле по Ларри Вильямсу, данное движение не будет останавливаться до формирования марибозу. Многим на первый взгляд это может показаться невозможным, но это объясняется психологическим поведением большинства.

Как правило, безубыточная стратегия форекс включает правило: если движение возникло, то оно не сможет закончиться до завершения сессии торгов. При этом любая вышедшая новость, стимулируя жадность большинства трейдеров, будет принуждать их к продолжению движения. Главная ошибка малоопытных трейдеров заключается в том, что они сопротивляются рыночному движению, ожидая разворота. Но пока не будет создан марибоз, разворот не случится.

Стратегия Ларри Вильямса и увеличение волатильности

В своей книге в главе №4 Вильямс рассматривает рождение тренда и подчеркивает, что еще до середины 80-х прошлого века немногие понимали суть работы рынков. Трейдеры не знали, чем вызвана постановка тренда, насколько правильно она проведена, они не имели информации о том, где и как тренд заканчивается и начинается. В настоящее время участникам рынка известна суть структуры ценовых движений. В соответствии с торговлей по Ларри Вильямсу, движение тренды приводят взрывы ценовой активности.

Как правило, рынок движется вверх или вниз согласно взрывному изменению цен в течение часа-месяца, пока не возникает подобный по силе взрыв, который может привести к развороту в противоположную сторону. Такое явление и получило название «экспансия волатильности» (или «прорыв волатильности»).

Далее пойдет речь о самом важном взрывном прорыве вниз или вверх относительно центра. Это является определяющим фактором безубыточной стратегии форекс для установки тренда. Прорыв для трейдеров является сигналом к действию. Неудачу приносит немедленный разворот, который может случиться на следующий же день. При этом большинство трейдеров и решают удерживать позиции, несмотря на разворот. Но через несколько дней они покинут свои позиции, добавив свою энергию движению, которое поймали.

Ларри Вильямс говорит, что существует столько же способов определения момента прорыва волатильности, сколько и трейдеров, и предлагает свой способ. Итак, стратегия Ларри Вильямса основана на равнозначности прорывов волатильности и моментума.

Практически каждому, более или менее опытному трейдеру знакомо понятие моментум. RSI –это один из видов моментума, он имеет свои определенные зоны. В данном случае прорывом моментума можно считать время выхода из 50-й зоны. В литературных источниках достаточно часто пишется о зонах перепроданности и перекупленности, но для любого трейдера наиболее значимой является зона 50, о которой почему-то большинство авторов умалчивают. Как показывает практика безубыточной стратегии форекс, в этой зоне находится истинная цена товаров.

Если соединить на графике в зоне 50 все ценовые точки, то в соответствии со стратегией Ларри Вильямса, можно установить настоящую цену. Именно здесь, в этих точках, происходят труднообъяснимые события.

Отдельные трейдеры предлагают называть эти районы «районами игр», так как в них колебания цен аналогичны игре «орел-решка». В этих районах возникают разнообразные слухи и формируются самые сложные фигуры в виде треугольника, а также появляются иррегулярные коррекции. Все это вызывает финансовые потери, так как трейдеры часто идут по ошибочному пути изучения зон перепроданности и перекупленности, не учитывая  «районы игр», в которых, собственно, и совершается зарождение тренда. Вероятно, именно это  имел в виду и Вильямс, когда писал, что тренд зарождается в районе игр, а затем цена передвигается в одну из зон перепроданности или перекупленности, а далее происходит  прорыв волатильности.

Ловушка специалиста и ударный день по стратегии Ларри Вильямса

Как говорилось выше, прорыв волатильности весьма важен для трейдеров. Теперь рассмотрим, что происходит перед прорывом, а так же что случится, если надежды прорыв волатильности не оправдаются.

Ударным днем Вильямс назвал фигуру, которая изображена на графике ниже.

Обычный сценарий ударного дня покупки, согласно торговле по Ларри Вильямсу, заключается в закрытии ниже минимумов предшествующего дня. В случае если на следующий день рынок разворачивается и идет вверх до максимума минувшего дня, то в данной точке надо покупать. Смысл состоит в том, что если рынок смог дойти до данной точки, то, это означает, что ситуация на рынке поменялась.

Обычный сценарий ударного дня продажи абсолютно противоположен: закрытие происходит  выше максимума минувшего дня, осуществляя прорыв, но на другой день он разворачивается и движется вниз. Таким образом, прорыв оказывается ложным. Модель ударного дня продажи или покупки отражает знаменитый принцип отрицания, то есть, если рынок не смог сделать то, что должен был, то это явно указывает скорую противоположную попытку. Данная модель по психологии аналогична свечным моделям поглощения. Итак, ударная фигура, согласно стратегии Ларри Вильямса показывает точку, в которой допустим прорыв волатильности, причем особенно необходимо подчеркнуть слово «допустим».

На графике ниже показано использование фигуры ударный день на рынке Форекс.

Также Л. Вильямс в своей безубыточной стратегии форекс ввел термин «ловушка специалистов», суть которого заключается в ложном пробитии предшествующего максимума тренда, после чего валюта разворачивается в противоположную сторону, причем как минимум на мощную коррекцию, а как максимум на замену тренда. По направлению тренда «ловушка специалистов» разделяется на: «Продажную ловушку» и «Покупную ловушку».

«Продажная ловушка» представляет собой верхненаправленный трендовый рынок, который движется в течение 5-10 дней в одну сторону, а потом прорывается вверх, сопровождаясь голым закрытием выше относительно всего торгового диапазона. Реальный минимум дня прорыва затем становится критической точкой. Если эта точка прорывается вниз или берется в последующие 1-3 дня, то есть довольно большая вероятность того, что прорыв, устремленный вверх, был ошибочным. Будучи пойманными на эмоциональной покупке, трейдеры напрасно затоварились,  в тоже время дистрибьюторы товарных фьючерсов или акций разгрузились за счет масс на таком ажиотаже.

«Покупная ловушка», согласно стратегии Ларри Вильямса, противоположна «продажной ловушке». Она появляется на рынке, который идет в нижнем тренде, затем в течение 5-10 дней стабилизируется в боковых движениях, а далее прорывается вниз, сопровождаясь голым закрытием ниже относительно внутридневных минимумов. Теоретически можно предположить, что это потянет цены вниз, на практике часто так и случается. Но если возникает неожиданное улучшение, повышающее цену выше настоящего максимума прорыва, то это значит, что случился разворот рынка. Причем ниже рынка сработали все продажные стопы, а покупатели рассыпались и боятся на развороте тренда вставать в лонг.

Ларри Вильямс отмечает, что автором идеи  «ловушки специалистов» является Р. Викофф, безубыточная стратегия форекс которого основывается  на утверждении, что рынками распоряжается не манипулятор, а коллективное сознание, которое двигает рынок, стараясь вовлечь в игру трейдеров в наиболее неудобный момент.

На следующем графике показан пример  «ловушки специалистов» для Форекс.