- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16
Для начинающих трейдеров и тех, кто уже ни один год торгует на рынке Форекс, наиболее актуальным вопросом является вопрос о том, как правильно торговать на форекс. Использование начальных защитных стоп-ордеров, а также перемещение стоп-ордеров на уровень безубыточности или фиксация определенной доли прибыли помогают активным трейдерам выжить в конкурентной борьбе.
В подавляющем большинстве пособий и статей, рассказывающих, как торговать на рынке форекс, основное внимание уделяется поиску идеальной точки входа, а вот расчет точки выхода если и освещается, то далеко не так подробно. Это создает ситуацию, при которой прогноз трейдера относительно рыночного направления оказывается правильным, но он не может участвовать в большом движении, так как скользящие стоп-ордера сработали прежде чем рынок изменил направление в их сторону. Как правило, стоп-ордера срабатывают преждевременно, потому как они часто размещаются на основе статичных графических моделей или долларовых величин.
Итак, рассмотрим систему размещения стоп-ордеров согласно изменчивости рынка, так же сравним стоп-ордера на базе ATR с остальными стоп-ордерами на основе рыночного колебания, наиболее высокого максимума и углов Ганна.
RoboForex - работайте с лучшими
Итак, как торговать на рынке форекс, правильно рассчитывая точку выхода? Существуют три основных подхода к формированию рациональной методологии выхода, которые позволяют определить, какой из индикаторов изменчивости необходимо использовать для размещения стоп-ордера, объясняют, каким образом нужно размещать стоп-ордер и как он работает на основе изменчивости. Изучение этих подходов позволит узнать, как правильно торговать на форекс.
Разделяют два вида стоп-ордеров:
Как правило, начальный стоп-ордер размещают сразу после входа под ценовом уровнем или на нем. Нарушения в размещении данного стоп-ордера полностью отменяет исходные торговые установки. Допустим, что сделка на покупку была исполнена, так как цена закрытия выросла выше скользящей. В этом случае начальный стоп-ордер следует размещать, ориентируясь на скользящую среднюю (на пару пунктов ниже скользящей). В случае если вход в рынок происходит во время пересечения ценой вершины колебания, то начальный стоп-ордер размещают под основанием конечного колебания. Если покупка осуществляется на восходящей трендовой линии, то в этом случае начальный стоп-ордер размещают под линией. В каждом из этих случаев начальные стоп-ордера связаны с сигналом входа.
Скользящие стоп-ордера обычно размещают после рыночных движений в направлении сделки. Если как ориентир использовать скользящую среднюю, то скользящий стоп-ордер будет передвигаться вслед за скользящей. Для длинных позиций, основанных на ценовых колебаниях, скользящие стоп-ордера перемещаются под каждый следующий наиболее высокий минимум. В случае если сигнал к покупке был принят на восходящей трендовой линии, то стоп-ордер необходимо перемещать вслед за перемещением трендовой линии.
Многих трейдеров, задающихся вопросом, как правильно торговать на форекс, интересует методика правильного определения стопа. В каждом из рассмотренных случаев стоп-ордера были размещены, в соответствии с предопределенным количеством пунктов над/под контрольной точкой (трендовой линии, скользящей средней и экстремума колебания). Логика в размещении стоп-ордеров заключается в том, что при нарушении контрольной точки на определенную величину свидетельствует об удалении первоначальной причины для заключения. Это определенное количество пунктов обычно вычисляют на основе тестирований. Стоп-ордер, размещенный подобным образом, как правило, приводит к лучшим результатам.
Некоторые трейдеры, относительно недавно начавшие торговать на рынке форекс, размещают стоп-ордера, согласно определенному долларовому значению, полагая, что это наилучший способ удержания потерь на заданном уровне. Например, открывая длинные позиции, стоп-ордер они размещают ниже цены входа на данную долларовую величину. В таких случаях стоп-ордера срабатывают гораздо чаще, так как их размещение технически необоснованно, результатом этого являются более частые потери.
Всем, кто интересуется как торговать на рынке форекс, необходимо прежде всего тщательно изучить поведение рынка. При внимательном изучении рынков можно заметить, что каждый рынок характеризуется своей уникальной изменчивостью. Иными словами, он характеризуется нормально-измеряемым движением, которое может быть направлено в сторону тренда или против него. Чаще всего это движение ориентировано против тренда и является рыночным шумом. Стоп-ордера необходимо размещать вне пределов шума. Одним из самых эффективных методов определения рыночного шума является измерение изменчивости рынка.
Кроме всего вышеперечисленного для того, чтобы правильно торговать на форекс, необходимо научится измерять рыночную изменчивость. Рыночная изменчивость представляет собой величину предполагаемого рыночного движения за отдельный период времени. Одно из самых лучших показателей рыночной изменчивости для применения в торговле – это ATR. Для расчета уровня стоп-ордера в соответствии с изменчивостью значение ATR, увеличенное на данный коэффициент, вычитают из цены закрытия или прибавляют к ней. Стоп-ордер может передвигаться при восходящем тренде только вверх, а при нисходящем тренде только вниз. После установления скользящего стоп-ордера он его нельзя перемещать в сторону повышения потерь. Смысл таких стоп-ордеров заключается в том, что трейдеры принимают во внимание тот факт, что рыночный шум будет направлен против тренда, но при этом за счет увеличения (вдвое или даже втрое) величины шума, замеренного ATR, стоп-ордеры будут защищены от случайных срабатываний. Таким образом, трейдеры могут поддержать свои позиции дольше, увеличивая шансы на успех.
Остальные типы стоп-ордеров, основанные на рыночной изменчивости, рассчитываются по самым высоким максимумам или самым низким минимумам за определенный временной период, по графику колебаний, который отражает рыночные движения вниз и вверх внутри тренда, а так же по углам Ганна, изменяющихся со стабильной скоростью в направлении основного тренда.
Далее рассмотрим примеры, того как торговать на рынке форекс с применением стоп-ордеров различных типов.
Работая со стоп-ордерами на базе изменчивости необходимо четко определять цель торговой стратегии. Каждый из индикаторов изменчивости обладает своими собственными характеристиками. Это касается и величины прибыли, которой придется жертвовать в стремлении остаться в тренде.
На диаграмме ниже продемонстрировано, каким образом можно применять различные стоп-ордера в коротких позициях.
В данном примере, показывающем, как правильно торговать на форекс, используется 4 типа скользящих стоп-ордеров. Наиболее высокий максимум за 20 дней, вершина графика колебаний, 20-дневная величина Среднего истинного диапазона, увеличенная вдвое и отложенная от максимума и нисходящий угол Ганна.
На второй диаграмме, показывающей как торговать на рынке форекс, стрелками показано исполнение каждого скользящего стоп-ордера на базе изменчивости в течение нисходящего тренда.
Из диаграммы понятно, что стоп-ордер на базе самого высокого 20-дневного максимума – это самый медленно-перемещаемый стоп-ордер. Он может привести к потере максимального количества текущей прибыли, но в тоже время он дает трейдеру наилучшую возможность овладеть нисходящим трендом.
Стоп-ордер, основный на величине 20-дневного ATR, который увеличен вдвое и отложен от максимума движения, передвигается вниз до тех пор, пока рынок совершает низкие максимумы. Данный стоп-ордер никогда не передвинется вверх, даже в том случае, если рынок образует более высокую вершину, а остается на наиболее низком уровне, который был достигнут во время снижения. Так как этот стоп-ордер никогда не передвигается вверх, он отдает меньше прибыли по сравнению с другими скользящими стоп-ордерами. Трейдеры, интересующиеся, как правильно торговать на форекс, должны учитывать недостаток этого стоп-ордера, которым является невозможность исполнения во время тренда, что исключает участие трейдера в наибольшем нисходящем движении.
Надо учитывать, что график колебаний будет следовать за рыночным трендом так, как это определит серия наиболее низких вершин и наиболее низких оснований. Торговая позиция будет открытой до тех пор, пока текущая вершина будет ниже предыдущей. Как только происходит пересечение вершины тренда, сделка закрывается. Трейдеры, намеревающиеся торговать на рынке форекс, должны учитывать, что скользящий стоп-ордер способен отдать немалую долю текущей прибыли (это зависит от величины колебаний), а вместо этого данный стоп-ордер позволяет трейдеру принимать участие в большем движении тренда.
Рассмотрим скользящий стоп-ордер на базе углов Ганна. Углы Ганна формируются сразу перед входом из самого высокого максимума. В приведенном примере углы Ганна двигаются вниз со стабильной скоростью 4 и 8 центов в день. Во время рыночного движения вниз дистанция между углами постепенно расширяется. Это свидетельствует о вероятности потери большого количества текущей прибыли, что зависит от угла Ганна, который был выбран в качестве контрольной точки. Кроме этого, в случае неправильного выбора угла, сделка может быть преждевременно закрыта.
Максимальную выгоду от использования стоп-ордеров на базе изменчивости получает трендовая система. Трейдеры, которые знают, как правильно торговать на форекс, просто используют индикаторы тренда, типа скользящей средней, трендовых линий или графиков колебаний для определения тренда, а затем перемещают стоп-ордера по открытым позициям, используя показатели изменчивости. Эти стоп-ордера позволяют предотвратить закрытие позиций в результате резких разворотов, придерживая стоп-ордера вне пределов шума. Ненаправленные или высоко изменчивые рынки – это худшие условия для торговли с применением стоп-ордеров на базе изменчивости. В этих условиях наибольшая вероятность преждевременного срабатывания стоп-ордеров.
Трейдеры, собирающиеся торговать на рынке форекс, должны знать, что при использовании скользящих стоп-ордеров в системе торговли по тренду, придется всегда отдавать некоторую часть текущей прибыли. Единственным способом этого избежать является установление цели по прибыли. Но такая установка может ограничить вероятную прибыль по сделке.
Некоторые скользящие стоп-ордера, базирующиеся на изменчивости, могут не позволить овладеть большими трендами, если стоп-ордера слишком часто перемещаются. Другие стоп-ордера могут отдать чрезмерно большую долю текущей прибыли. Тестирование и изучение разных видов скользящих стоп-ордеров помогут выбрать наиболее подходящий вариант. Итак, одним из ответов на довольно непростой и актуальный вопрос: как правильно торговать на форекс, является рациональное применение различных стоп-ордеров.
