Комплексный анализ линий Фибоначчи - индикаторы места (3-я статья)

Начиная обсуждение расширения Фибоначчи, следует уточнить, что такие линии Фибоначчи, как 161.8 и 200.0, при правильной их привязке к графику цен в большинстве случаев совпадают с простыми уровнями. В то же время расширение позволяет в больших временных диапазонах оценивать перспективы движения цены, тем самым дополняя недостающие области, которые не затрагиваются простыми уровнями.

Собственно именно этот момент и важен при включении расширения в состав комплексного анализа Фибоначчи. Идея интерпретации результатов, полученных от индикатора, остаются неизменными, важно определить точки, в которых вероятнее всего цена подвергнется новому давлению и сменит направление своего движения.

Расширение Фибоначчи

Основоположником популяризации расширения Фибоначчи является трейдер Джо ДиНаполи, предложивший метод его распределения для оценки продолжительности трендового движения и коррекции. В своих трудах ДиНаполи хоть и предоставляет весомые аргументы в подтверждение своей теории, однако не поясняет принцип построения линий Фибоначчи. Потому все его изыскания фактически не имеют строго практического интереса.

Линии ДиНаполи – это фактически разрекламированный вариант удачно построенного расширения Фибоначчи. По задумке ДиНаполи, выставляя его уровня с параметрами 0.618, 1, 1.618, можно определиться с выставлением ордеров тейк-профита для получения максимальной прибыли из каждого движения на валютной паре.

При дальнейшем рассмотрении расширения, при поддержке значительного опыта и накопленных данных, можно заметить, что линии Фибоначчи 100 и 138.2 больше являются информационными. Судя по реакции цены на данных уровнях можно делать выводы по характеру ее движения и делать выводы, пойдет ли она дальше или же развернется в скором времени.

Использование этих уровней для выставления ордеров не имеет под собой обоснованной базы, однако и игнорировать их не следует. Фактически трейдер, зная, как пользоваться линиями Фибоначчи в составе комплексного анализа, может принимать решения по корректировке позиций и своей торговой системы. Кроме того как уровни sup/res, линии 100 и 138.2 больше информации несут для старших фреймов и могут давать существенную ошибку для младших.

Самый интересный с точки зрения практического использования, а также применимости в автоматических торговых системах – это уровень 61.8. Именно на основании того, что цена дошла до этой линии, оттолкнулась сразу или же пересекла ее можно судить с высокой вероятностью о дальнейшем движении цены. Что самое главное, двусмыслиц в таких ситуациях практически не бывает, особенно при спокойном развитии рынка, без учета выхода важных макроэкономических новостей. На рисунке ниже представлена ситуация реагирования цены при пересечении линии Фибоначчи 61.8.

Не имея возможности целиком охарактеризовать коррекционные движения только лишь с помощью расширения Фибоначчи, лучше использовать его в связке с уровнями и веером Фибоначчи. Именно такое дополнение индикаторов друг друга и лежит в основе комплексного анализа, и неспроста. Только в сравнении с уровнями трейдер может убедиться в том, что расширение было построено верно. Разобраться в применении линий Фибоначчи можно на истории, чтобы однозначно для себя самого определиться с принципами построения инструментов технического анализа с использованием Фибоначчи.

Выше представлены рисунки с графиками, на которых нанесены линии Фибоначчи по простым уровням и расширению. В первом случае отображен индекс S&P500. Совершенно очевидна ситуация, когда все три индикатора правильно отмечают уровень и позицию, где цена отскочила от поддержки и после повторного тестирования поменяла направление своего движения.

На втором графике отображено движение цены новозеландского доллара по отношению к доллару США. Из индикаторов присутствуют только уровни и расширение Фибоначчи. Наглядно видна и отмечена ситуация, когда при пересечении заветного уровня в 161.8, также происходит отскок с разворотом, что знаменует окончание коррекционного движения.

Понятное дело, что постоянно использовать три и более индикатора одновременно на графике не стоит. Читаемость и восприятие такого графика снизиться и не принесет никакой выгоды, ведь все линии Фибоначчи будут накладываться и мешать друг другу. В одночасье лучше ограничиваться именно теми инструментами, которые лучше всего подходят для сложившейся ситуации. Более широко эту мысль можно будет осветить после рассмотрения остальных индикаторов места, используемых в комплексном анализе Фибоначчи.

Каналы Фибоначчи

Следующий важный индикатор – это каналы Фибоначчи. Принцип их построения фактически полностью схож с принципами построения простых линий Фибоначчи только с учетом того, что канал имеет наклон соответствующий направлению основного движения цены. Фактически каналы определяют границы, между которыми цена двигается с учетом спокойной, нормальной торговли, а также линии, при пересечении которых можно сигнализировать о переходе цены в следующий соседний канал.

Основной момент, который следует учитывать – это приспособленность данного инструмента именно к старшим таймфреймам, на них в основном проявляется однонаправленное продолжительное движение, проще говоря, тренды. Границы канала, ограниченные линиями Фибоначчи, фактически являются уровнями сопротивления и поддержки, в одночасье определяя и граничные цены для каждой волны и временной отрезок, на котором будет вероятно смена направления.

Интересными с точки зрения вторичной интерпретации являются ситуации, в которых цена, выходя за пределы канала, переходит в следующий, минуя соседний. С помощью канала Фибоначчи и простых уровней, фактически можно отследить силу движения и уже реагировать соответственно по отношению к уже открытым позициям.

Как и с любым инструментом, важно правильно использовать линии Фибоначчи, иначе они будут указывать на слабые или вовсе не существующие сопротивления и поддержки. Привязку можно осуществить либо согласно трехволновому правилу, либо на основании пятиволнового движения цены. Считается, что пятиволновой вариант даст более точные данные, однако в реальной ситуации для ведения торгов часто приходится ограничиваться и тремя волнами в виду того, что тренд может остановиться уже на четвертой, и не будет времени для взвешенного входа на рынок. Вторая точка для привязки при трехволновом построении отмечается на второй волне, для пятиволнового варианта вторую точку привязки лучше указать на вторую или четвертую.

Эллипс Фибоначчи

Очередной вариант представления линий Фибоначчи. Расчет ведется практически идентично предыдущим, только с тем учетом, что форма уровней – это эллипсы, располагаемые от точки привязки. Инструмент достаточно узкоспециализированный, то есть применим только в некоторых ситуация, где пасует остальной инструментарий на основе последовательности чисел Фибоначчи.

Одна з целей эллипса Фибоначчи – это определение линий сопротивления и поддержки сразу после смены трендового движения. Применимо к комплексному анализу после того, как цена вышла из канала, или же инструменты Фибоначчи показали продолжительную коррекцию и смену основного направления, с помощью эллипсов можно с высокой вероятностью определить новое сопротивление и соответственно предел новой волны.

На графике, представленном ниже, четко видно, что цена по достижении границ эллипса 38,2 резко отскочила и столь же стремительно вернулась. Можно отметить формирование двойного дна и смену основного направления движения цены. Как следствие, следует заново выполнить привязку основного пакета инструментов согласно смене обстановки на рынке. Примечательно, что на простых уровнях в этом месте попросту пусто.

Еще одна ситуация, когда эллипсы Фибоначчи значительно информативней прочих вариаций. Это возникновение округлых областей сопротивления и поддержки. Как видно из представленного примера ниже, сопротивление формирует вполне четкое очертание по уровню эллипса.

В привычном виде эллипс Фибоначчи лучше всего использовать на месячном или недельном графике, реже на дневном. Для более низких таймфреймов он попросту не применим. При построении лучше всего указывать следующие масштабы: для месячного – 220, для недельного – 140 и для дневного – 130.

В некоторых программах технического анализа параметр масштаба для эллипса Фибоначчи имеет другие порядки, чаще всего достаточно просто разделить представленные варианты на 10. В МетаСтоке вовсе отсутствует возможность выставлять масштаб для эллипса Фибоначчи в виду различий в формуле его построения.

Итоги

Основная задача при использовании всех инструментов места, построенных на основе последовательности Фибоначчи – это, конечно же, грамотное использование линий Фибоначчи в привязке к реальным графикам цен. Однако есть еще целый ряд правил, касающихся непосредственного выбора набора индикаторов, которые необходимы в различных ситуациях. О правильном выборе будет сказано в следующих статьях, ведь это обширный и наиболее сложный вопрос.

Главное, не пытаться в составе комплексного анализа совмещать постоянно все индикаторы одновременно. Результат такого подхода будет в банальном перенасыщении графика различными линиями и уровнями, в которых трейдер скорее запутается, чем сможет составить логическую картинку и сделать необходимые выводы.

Индикаторы места помогут оценить вероятность разворота цены на той или иной линии Фибоначчи с максимальной точностью. Однако для построения полноценной торговой системы на основе комплексного анализа Фибоначчи следует дополнить результаты с помощью индикаторов времени, о которых пойдет разговор в следующих статьях.

 

(продолжение по линиям и расширениям Фибоначчи следует)