- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16
Данная книга стала первым изданием подобного рода в нашей стране. В полном соответствии с принятыми и применяемыми международными стандартами в этой работе описаны главные методы финансового риск-менеджмента. Кроме того, в этой книге каждый читатель найдет описание правления рисками рыночной ликвидности, актуальных способов количественной оценки и операционных, кредитных и рыночных рисков. Издание, которое вы видите перед своими глазами, содержит в себе систематизированный обзор стратегий по которым применяются производные финансовые инструменты, а также методов количественного анализа, моделей ценообразования, которые чаще всего применяются в риск-менеджменте.
Книга «Энциклопедия финансового риск-менеджмента» понравится и будет понятной не только профессионалам, занимающимся оценкой и управлением рисками. Она также подойдет и окажет значительную пользу студентам, преподавателям и аспирантам вузов экономической направленности. А еще эта энциклопедия способна оказать помощь при подготовке к международным экзаменам по финансовому риск-менеджменту. Такие экзамены сдают, чтобы получить сертификат PRM и FRM.
Без подходящей методики измерения финансовых рисков невозможно обоснованное научно управление этими самыми рисками. Те методы измерения финансовых рисков, которые существуют на данный момент, в большинстве своем основываются на современной теории финансовых инструментов совместно с фиксированными доходами. Также они опираются на теорию случайных процессов, теорию вероятностей, а также на математическую статистику. Содержание первой главы книги «Энциклопедия финансового риск-менеджмента» составляют именно эти вопросы.
Многие фундаментальные понятия, используемые в теории финансов, вводятся при проведении исследования финансовых инструментов с фиксированными доходами. Среди них такие понятия как внутренняя доходность облигаций, приведенная и будущая стоимости инвестиций, кривая рыночных доходностей, временная структура процентных ставок, выпуклость и дюрация портфелей облигаций. Все, перечисленные выше понятия, весьма обширно применяются при построении стратегий хеджирования и измерении финансовых рисков.
RoboForex - работайте с лучшими
Самые важные статистические методы оценки самых разных финансовых показателей, которые используются в риск-анализе рассматриваются после краткого обзора главных положений теории вероятностей. А в заключительной части книги читателю предоставляются основополагающие суждения теории случайных процессов. Такие понятия как процесс случайного блуждания, дисперсия и математическое ожидание, стохастические дифференциальные уравнения, винеровский случайный процесс и биномиальная модель.
Еще в книге Энциклопедия финансового риск-менеджмента скачать которую можно на нашем сайте, довольно детально рассматривается процесс геометрического броуновского движения. Данный процесс играет основную роль при оценке производных финансовых инструментов. Данная книга представляет большую редкость в нашей стране, ведь до нее еще не появлялось наиболее полных энциклопедий с глубочайшим погружением в предмет исследования. В эту работу были вожены немалые усилия, чтобы показанные в ней рассуждения и сделанные выводы были понятны максимальному числу заинтересованных людей. И у авторов данной работы получилось добиться желаемого с большим успехом.
Скачать книгу