Как тестировать советник правильно?

Каждый пользователь, проводивший тестирование советников в МТ4, может отметить, что качество моделирования всегда ниже 90%. Рассмотрим, в связи с чем это происходит на конкретном пошаговом примере.

Это происходит вследствие того, что выставлены настройки терминала по умолчанию минутные бары, а не тиковые данные. Поэтому когда советник скальпирует или применяет маленький трейлинг стоп, может значительно изменяться результат теста за счет разницы в качестве моделирования.

RoboForex - работайте с лучшими

• 8000 американских и европейских акций
• криптовалюты и криптоиндексы

• 9 лет на рынке
• Welcome бонус 30$
• спреды на форекс от 0 пунктов

Международная лицензия

№ IFSC/60/271/IS/16

Подробней o RoboForexУже клиент RoboForex? Получите рибейт 90%

Пример:

Бэктест одинакового эксперта с аналогичными настройками за 2010 год

1. 90%

2. 99%

Констатируем разницу в размере 2000 пунктов.

Инструкция по тестированию советника

Правильное тестирование советников рекомендуется начинать с установки отдельного терминала Metatrader 4 исключительно для этой цели в отдельную папку. Работая с Windows 7 / Vista запускать советник необходимо от имени Администратора.

Дальнейшие действия направлены на получение тиковых данных. В качестве примера одного из самых лучших брокеров можно назвать Dukascopy. Он предоставляет бесплатно качественную тиковую историю.

1) По ссылке  https://demo-login.dukascopy.com/fo/register/demo/ открываем демо-аккаунт.

2) Получаем на почту Логин и Пароль и обязательно записываем их. Теперь переходим по ссылке https://www.dukascopy.com/client/demo/jclient/jforex.jnlp. Отсюда загрузится небольшой файл и расширением jhlp. Запускаем (при этом, что на компьютере должна быть установлена Java) и принимаем все установки и условия, а потом вводим полученные на почту логин и пароль. Язык менять не нужно! Оставляем английский!

3) Заходим в терминал Jforex, где делаем переход Tools->Historical Data Manager. Появляется небольшое окошко внизу терминала – менеджер данных, откуда скачиваются котировки.

Рассмотрим далее, как тестировать советник. Обязательно поставить запятую в поле  Delimiter, в разделе Data Type нажимаем Ticks. Теперь внизу окна нужно выбрать пару (можно загрузить сразу несколько пар). Далее выбираем необходимый временной промежуток.

Нажимаем команду Start. Начавшаяся загрузка котировок будет осуществляться тем дольше, чем больший временной диапазон и количество пар было выбрано. В результате будут получены CSV-файл (ы), автоматически сохраняемые в папку Документы (открывается через Пуск).

4) Получив тиковые данные, их необходимо преобразовать в формат, читаемый Метатрейдером, пропатчить терминал и далее запустить бэктест.

Для этого необходимо скачать и распаковать архив со скриптами по расположенной в конце статьи ссылке.

Далее скопировать папку experts в папку терминала, проводящего тестирование советника, если совпадают имена, соглашаемся на замену файлов.

Теперь CSV файл с тиковой историей, который мы скачивали через Dukascopy копируем в папку expert/files. Для удобства его можно переименовать по имени валютной пары (к примеру GBPUSD.csv). Запускаем терминал и нажимаем Сервис->Настройки. Теперь заходим во вкладку Советники и отмечаем галочками позиции, как изображено на рисунке внизу. Нажимаем ОК.

Рассмотрим далее как тестировать советник: открываем график пары, для которой мы скачивали тиковую историю и изменяем его таймфрейм на нужный для тестирования временной диапазон (например, если вам необходимо протестировать советник на М5, заменяем таймфрейм на пятиминутный). Теперь в разделе Скрипты, расположенном на панели навигатора, нажимаем плюс и при помощи мыши перетаскиваем на график  CSV2FXT. Получаем такое окно настроек:

Рассмотрим, какие параметры нужно теперь ввести, проводя тестирование советников:

• СsvFile — в случае, когда вы переименовывали файл СSV по названию валютной пары, не вписываем ничего, а иначе пишем сюда имя файла.
• CreateHst — изначально вводим true, а при дальнейшем пользовании активируем данный параметр только тогда, тогда загруженная для пары история длиннее предыдущей.
• StartDate и EndDate – вводим дату начала тестирования и дату окончания тестирования (ГГГГ.ММ.ДД). При пропуске этого шага, будут конвертированы все данные из файла    CSV.
• Spread — при помощи изменения данного параметра можно регулировать спред на необходимое вам значение. Если оставлять его неизменным, файл FXT будет применять спред, как у вашего брокера.
• GMTOffset — первоначально в данных Dukascopy заложено GMT 0. При введении любого значения в настройках скрипта, итоговые данные будут с учетом указанного сдвига. Производя тестирование советников необходимо в настройках указывать значение GMT такое же, как в настройках скрипта (по умолчанию выставлен 0).
  Нажимаем ОК. Подождать некоторое время, пока скрипт будет конвертировать данные (до получаса).

5) Завершив конвертацию, скрипт выдаст окошко с предложением распределить полученные данные по соответствующим папкам терминала.

Подтверждаем, нажимая Да.

Примечание: выполнение следующего пункта при рассмотрении как тестировать советник требует, чтобы на вашем компьютере был установлен Microsoft Visual C++ 2010.

6) Теперь необходимо скачать программу Tick Data Suite (ссылка в конце статьи) и установить в корневую директорию терминала, под который производилась подготовка тиковой истории. Запустив программу первый раз, она потребует ввести ключ. Чтобы получить триальный ключ, пройдите по ссылке http://eareview.net/tick-data-suite/trial . Теперь от имени Администратора запускаем из папки с терминалом tds.exe. Программой будет автоматически запущен и пропатчен терминал для возможности его работы с тиковой историей.

7) Теперь можно открыть тестер стратегий и начать тестирование.

В заключение необходимо отметить, что производя тестирование советника, даже при 99% результат бэктеста может быть не таким, как в реальности, так что абсолютно полагаться на тестер стратегий, все-таки, нельзя. Тест в реальном времени на реальном счете гораздо надежнее.

Скачать все файлы

Скачать все файлы
и скрипты